Teoria zmienności na FOREX

– wprowadzenie do band zmienności

Dziś podzielę się z Wami potężnym narzędziem z mojego warsztatu. Dla tych wszystkich, którzy stosują wstęgę Bollingera polecam bandy zmienności jako jego naturalnego następcę. Jest to dużo bardziej zaawansowane narzędzie a sygnały są jednoznaczne. Czy repaintuje? Tak. Ale pomaga w każdej technice. Jako samodzielna technika daje sygnały, dzięki którym już możecie zarabiać na rynkach. Ze wszystkich rynków największy współczynnik sukcesu (około 90%) obserwujemy na rynku FOREX. Dzieje się tak, dlatego że jest to rynek najbardziej fluktuacyjny ze wszystkich rynków.

Promocja! Bandy Zmienności [wskaźnik MT4] Oceniono 5.00 na 5 1999,00 zł 799,00 zł Dodaj do koszyka Bandy Zmienności dla FOREX TESTER 1999,00 zł Dodaj do koszyka

Wstęp

Jak wiecie pracuję na rozmaitych rynkach. Są to kryptowaluty (obecnie czekam), surowce (duży long na cukrze), indeksy (DAX, SP500) no i waluty. Zanim zrozumiałem i opisałem Techniki Manipulacji Market Makera na rynkach, pracowałem nad tzw. Teorią Zmienności. Nazywałem ją roboczo (w fazie beta) V.I.O.L.A.A. co było skrótem od ang. volatility index opposite lecture at all  co z angielskiego oznacza wskaźnik zmienności na przekór wiedzy mainstreamowej, lekturowej.

Wtedy już zaczynałem rozumieć, ze wszelkie programy i artykuły branżowe to propaganda. Nigdy nie zapomnę jak były premier Donald Tusk (człowieka nie szanuję ani trochę) od 2009 do 2012 a nawet do 2015 roku gadał w mainstreamowych mediach, że mamy kryzys. A jak wiecie w marcu 2009. zaczęła się hossa na rynkach akcji. Pozycje długie otwierałem już w połowie lutego 2009. roku.  Przestano o kryzysie mówić dopiero niedawno, gdzie już było wiadomo, że jesteśmy blisko szczytów koniunkturalnych. Kiedy będzie ten szczyt zależy oczywiście od spreadu na obligacjach, ale na ten temat zrobię tu osobny wpis.

Docierało wtedy do mnie, że istnieje tylko jedna słuszna metoda tradingu. Łapanie dołków i szczytów. Gdy gramy z trendem mamy po drodze dużo kosztów i mało miejsca do realizacji zysków. Nie zarobimy, nie mamy szans. W prawdziwym, profesjonalnym tradingu przy wskaźniku zysku do ryzyka (RR) na poziomie 3:1 trudno jest zarabiać, a jeszcze trudniej utrzymać się. Dlatego RR jaki nas interesuje wynosi 10:1. Aby zrobić tak duży RR potrzeba albo potężnego trendu (nie liczyłbym na takie coś), albo dobrego wejścia. Tak, wejścia są najważniejsze! Ostatnimi czasy moje transakcje zaraz po wejściu ruszają w kosmos. Nie pamiętam, kiedy dłużej byłem na chwilowej stracie na FOREX. Choć stosuje różne techniki to wszystkie te techniki spaja kilka rzeczy. Są to: wolumen, pora dnia (godzina) i tygodnia (dzień tygodnia), formacja fałszywego ruchu (np. klin spadkowy, lej i inne), metoda pomiarów zasięgu (opisana w mojej książce) oraz wskaźnik obrazujący teorię zmienności. Na tym własnie wskaźniku chciałbym się tutaj skupić.

Podstawy Teorii Zmienności

Szukałem rozmaitych narzędzi aby opisać ruch rynku. Jak każdy młody i głupi przeszedłem przez linie trendu, kanały trendu, regresji liniowej, odchylenia standardowego, wstęgi Bollingera i inne stare śmieciowe narzędzia, które nie działają.  Dostrzegałem pewien potencjał w tzw. zezie Bollingera ale to wciąż nie było to – nie dało się pod to grać. Zauważyłem, ze rynek odchyla się o pewną wartość względem swojej średniej kroczącej. Miałem nawet taki automat, który grał na odbicia od średniej, otwierał longa lub shorta kilka pipsów od jakiejś zoptymalizowanej średniej. Dałby parę groszy gdyby nie opłaty. Wtedy zrozumiałem, że najlepszą średnią jest trójkątna. Zbadałem kilka odchyleń standardowych – wyszło mi, że 2 najlepsze to: 3 i 4,9.  Badałem okienka czasowe, zauważyłem, że okienko 56 dobrze wskazuje upływ czasu względem zmienności kilkaset świeczek temu a teraz. Poziom wygładzenia okazał się zadowalający. Potem odkryłem symetrię względem wejść i wyjść na ekstremach kanału zmienności.

Rzadka negacja wskaźnika implikuje zmianę w wyższym horyzoncie czasowym

Potem doszły chwilowe sygnały na negację kanału. Gdy potwierdzał je duży wolumen dały mi 2 wnioski:

• Pokazały najlepsze okazje w średnim terminie – czyli dołki i szczyty średnioterminowe na FOREX i występowały w korelacji do wskazań w wyższym interwale
• Na rynkach wiecznie rosnących (indeksy giełdowe) pokazały mi tzw. podciągnięcia wolumenowe i występowały w korelacji do wskazań w wyższym interwale

Gdy zobaczysz podciągnięcia wolumenowe, rzadkie sygnały zakłamania wskaźnika, to wiedz, że zmienia się trend na najbliższe tygodnie. Jest to rzadki przypadek ale cenny. Mimo błędu zmienia postrzeganie rynku. Bo zauważ – duży gracz ZAWSZE:

• KUPUJE NISKO
• SPRZEDAJE WYSOKO

Przeciwnie robią głupki, czyli większość. Ty zapewne tez tak robisz lub robiłeś. Duży gracz, market maker, liquidity provider jest bystrzejszy. Natomiast gdy on kupuje wysoko lub sprzedaje nisko co prowadzi do negacji band zmienności na dużym wolumenie wtedy istnieją 2 wnioski:

• Zasięg takiego ruchu to drugie tyle od dna (szczytu) do szczytu (dna), pod którym mamy ultra wysoki wolumen
• Zmieniają się trendy an rynku w wyższym horyzoncie czasowym

Piszę o tym, tylko dlatego, aby podkreślić istotę zanegowania wskaźnika. Niezwykle rzadki sygnał negacji implikuje zmianę trendu i postrzegania rynku i to na długo przed innymi bo Twoje opóźnienie względem zmiany trendu to tylko kilka świeczek M15. Ale jest to bardzo rzadkie. Nie pamiętam sygnału negacji na FOREX a na DAX-ie ostatnią widziałem 19. października 2017 r. Także można przyjąć, ze generalnie wskaźnik się nie myli. Tym nie mniej gra łopatologiczna od bandy do bandy to nie jest godziwy trading. Tym nie mniej przyznaję, że przy odpowiednim zarządzaniu kapitałem pozwoli już zarabiać systematycznie. Ale i tak będę polecał bardziej wyrafinowany trading, który zademonstruje w przykładzie poniżej.

Bandy zmienności elementem wyrafinowanego tradingu

W dniu 15.08.2018 r. na rynku EUR/JPY doszło do odwrócenia rynku. Obserwacje prowadziłem w interwałach H4 i M15. Oto zdjęcia:

H4:

M15:

W pomarańczowych prostokątach obserwujemy w obu interwałach fałszywy ruch – lej i chwilowe wyjście niecałą jedną świecą poza bandę zmienności (nie jest to jeszcze negacja) a więc rzadka okazja, która wyżej na H4 to tylko knot świecy, pod którą czerwona strzałka wskazuje najlepsze wejście. Kolejna strzałka wyżej obok napisu qlimax na H4 jest miejscem do wyjścia z transakcji. Mimo, że mamy tutaj:

• VSA
• schemat Wyckoffa
• kilka technik manipulacji

to wszystko byłoby bardzo mało czytelne, gdyby nie kanał zmienności (te pomarańczowe linie, co wyglądają jak średnie). Ta pomarańczowa przerywana linia to odchylenie 3 a ta ciągła pogrubiona to 4,9. Warto dodać jeszcze trzecią o parametrze 4. Ale dla mnie to już za dużo na wykresie więc mam tylko te dwie podstawowe.

Ustawienia wskaźnika

Poniżej w tabelce ustawienia wskaźnika są zostawione domyślne.

Tak na prawdę liczą się 3 ustawienia. Pierwszy to TimeFrame i oznacza interwał czasowy wskaźnika. Jeśli zostawimy na domyślnym current to bandy zmienności narysują się na każdym obecnie wyświetlanym interwale. Drugim istotnym ustawieniem jest ATRMultiplier – jest to mnożnik wskaźnika zmienności ATR, który jest elementem silnika rysującego owe bandy. Polecane parametry to: “3“, “4”, “4,9“.  Jeśli pobawisz się w testowanie tych parametrów odkryjesz, że na konkretnym rynku istotne dane dochodzą do innej liczby jak np. 6, 7 czy 8.  Zależy od danych i instrumentu.  resztę zostawiamy jak jest.

Teoria zmienności MTF

Ciekawe wskazania występują jeśli połączymy obserwowany interwał z wyższym. Tak jak w powyższym przykładzie łączyliśmy sytuację na M15 z sytuacją na H4. Ustawienie kilku kanałów na jednym wykresie nie jest trywialne więc je opiszę.

Najpierw ustawiamy domyślną wartość, czyli pro prostu przesuwamy lewym wskaźnikiem myszy wskaźnik w pole czystego wykresu – przykład z rynku EURUSD, M15:

Aby narysować zewnętrzna bandę zmieniamy ustawienia (na nowo drugi raz nanosząc wskaźnik na wykres lewym przyciskiem myszy):

Na razie mamy tylko pojedynczy wskaźnik oparty o bieżący interwał – M15. Dodajmy drugi kanał z wyższego okresu. Niech będzie fioletowy i pochodzi z interwału H1.

W polu TimeFrame zmieniamy current na 60. Zawsze wpisujemy liczbę minut. Zatem H4 to 240 a dzienny to 1440. Ustawić możemy jedynie wyższy interwał wewnątrz obserwowanego. Kolory wiadomo jak zmienić – zmieniłem pomarańczowy na fioletowy. Linię pozostawiłem przerywana, gdyż jest to ta wewnętrzna banda o ATRMultipier: 3.

Teraz dodajmy zewnętrzną wstęgę zmienności o ATRMulipier: “4.9”. Liczbę 4,9 wpisujemy w nomenklaturze anglosaskiej z kropką, czyli piszemy: “4.9”. Z kropką zamiast przecinka. Możesz tez wpisać po prostu 5. Linię zmieniamy na ciągłą, a potem ustawiamy grubość linii na 2.

Otrzymujemy:

Możemy zmienić zoom i popatrzeć z daleka na równolegle narysowane kanały – strzałkami oznaczono sygnały MTF (wielointerwałowe):

Prawda, ze bardzo fajne miejsca?

Na poprzednim rysunku była sytuacja, która bardzo lubię. Pokazuje wykorzystanie wskaźnika na danych makro.

Teoria zmienności a dane makro

Rozpatrywać będziemy tą sytuację w czarnej ramce:

W czarnej ramce widzimy wielką świecę wzrostową (nie zaczyna się ona w obszarze dolnej wstęgi zmienności co jest bardzo ważne), która zaczyna się o godzinie 15:00 w dniu 24.09.2018. Popatrzmy w kalendarz makroekonomiczny ze strony forexfactory.com.

Zauważmy, że dokładnie o 15:00 swoją wypowiedź zaczął Mario Draghi, przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego i zwany w żargonie traderów Super Mario. Na rysunku poprzednim z  wykresem EUR/USD w czarnej ramce obserwujemy wybicie poza wstęgę zewnętrzną pomarańczową, podczas którego aż 3 świece są poza pomarańczową wstęgą. Doszło zatem do próby negacji. Ponadto tym samym wybiciem przechodzimy wewnętrzną wstęgę z interwału H1 (kropkowana fioletowa). Mamy zatem bardzo ładny sygnał w dwu interwałach. To wszystko dzieje się podczas przemowy Super Mario (to mogłyby być inne twarde dane makro). Formacja jaką widzimy to pump and dump. Bardzo często do niej dochodzi podczas przemówień Draghiego. Bardzo lubię grac pod jego przemówienia sugerując się wstęgami zmienności. Składam wtedy nie jedno a wiele zleceń, całą sieć. Bardzo ładnie gra się na propagandę danych makro z wykorzystaniem wstęg zmienności (główna to z interwału M15) w zależności od tła bo wiadomo, ze duży gracz, smart money:

• Nie kupuje wysoko
• Nie sprzedaje nisko

Stosuję te metody na rynku FOREX, tutaj działają najlepiej. Obojętnie na której parze walutowej. Choć przyznam, że na EUR/JPY zarobiłem znacznie więcej niż na parach bez Euro jak np. USD/JPY (która wydaje się bardziej stabilna i o niższej wartości punkta, ruchu dziennego ADR).

Wyjątki

Nie gram sytuacji,w  której trwał jakiś trend – powiedzmy, że miał 3 swingi, coś w rodzaju elliotowskiej piątki. Potem następuje podwójny szczyt i aż 2 sygnały do sprzedaży. Ruch przeciwny jest gwałtowny i jest to pierwszy ruch w przeciwnym kierunku. Tak na prawdę jest to (z Teorii Fal Elliota) fala “a” w korekcie i zagrywanie na falę “b” się nie opłaca bo ruch jest za mały. Domyślna korekta to korekta prosta. Więc to zawsze odpuszczam. Przykład z EUR/CAD-a poniżej (ta pomarańczowa skośna linia wskazuje przestrzeń do ewentualnych zysków a w nich jeszcze opłaty). Nie ruszam tego:

Ale kolejny sygnał już gram. Spadki miały 2 swingi (czyli korekta abc już się wyrysowała). Tutaj w przykładzie akurat sytuacja banalna bo wyraźnie widać strefę akumulacji ze springiem (fałszywym wybiciem). Kilka świec wcześniej short squeeze zwany automatic rally. CHodzi o to, ze silne spadki zmieniające kierunek rynku często poruszają się na 2 tempa. Tego pierwszego nie ruszamy a drugie już gramy normalnie.

Kolejny wyjątek to 2-3 duże świece na wielkość całego kanału. Jest to za duży impet by rek mógł się łatwo odwrócić. Może to być fałszywe podejście pod strefę dystrybucji. Wtedy będę sprzedawał ale dopiero, gdy zobaczę dystrybucję. Nie chcę wchodzić przeciw pierwszemu ruchowi absorpcyjnemu. Tak jak na rysunku poniżej – pierwszej strzałki bym nie grał (za mało miejsca na zyski) ale druga wygląda ok (fałszywe wybicie ze strefy dystrybucji – spring):

Strategia

Najprostsza możliwa gra, która już zarabia wygląda tak:

1.Rysujesz kanał zmienności na interwale M15 (te 4 linie pomarańczowe) za pomocą wskaźnika, który możesz kupić pod tytułem wpisu.

2. Opierasz się tylko na jednym interwale lub wielu. Popularne połączenia to:

• M15 + H1
• M15 + H4 (polecam)
• M15 + H1 + D1

3. Jeśli miałeś aż 2 lub nawet 3 sygnały zakupu to spodziewaj się tyle samo na sprzedaż co oznacza nie graj na pierwszym przeciwnym (przedostatni rysunek z wykresem EUR/CAD i pomarańczowe prostokąty) sygnale.

4. Możesz składać 2 zlecenia lub więcej (1 to słaby pomysł). Pierwsza transakcja na poziomie przerywanej linii tej wewnętrznej a druga na poziomie tej zewnętrznej. Ja gram jeszcze pomiędzy. Uwielbiam też sygnał przełamania linii zewnętrznej. Tak jak na przykładzie powyżej z danymi. Więc ja tu bym miał już co najmniej 4 zlecenia (w praktyce nawet 6 – 8 zleceń).

5. Co do stop lossów to przyjmij sobie jakąś jedną zasadę i trzymaj się jej. Ważne, żeby stopy nie były w oczywistym miejscu Price Action. Mogą być np. pod świecą, która stanowi wolumenową formację WFO. Jeśli wiesz, co dokładnie się dzieje na rynku możesz sobie ustawić tylko takiego stopa na wszelki wypadek dość odległego.  Pamiętaj, że na twoje stop lossy poluje wielu profesjonalistów więc nie stawiaj ich w oczywistych miejscach jak okrągły poziom albo 5 pipsów pod lokalnym dołkiem. Tam będzie zarzynanie baranów.

*6. Wchodź w takich miejscach, w których cena dochodzi do kanału ale i wolumen (jeśli posiadasz) też tam jest powyżej średniej. Ma być widoczna aktywność. Albo ultra wysoki wolumen albo WFO (czyli 2 takie wolumeny).  Ale nie dotyczy to wolumenu tickowego. Jedynie realnego a on nie jest darmowy

*- podpunkt opcjonalny jeśli masz wolumen realny a najpewniej nie masz (pisz na priv w zakładce “kontakt” to prześlę Ci ofertę z CME, GLOBEX i NYSE na około 21 instrumentów)

7. Wychodź na przeciwległej bandzie wewnętrznej z pierwszego zlecenia a drugie zrealizuj w okolicy (trochę przed) kolejną zewnętrzną bandą (ta rysowana linią ciągłą).

8. Stosuj się do wyjątków w powyższym rozdziale.

9. Wszystkie transakcje notuj w dzienniku tradera lub brudnopisie ważne by notować.

I już masz strategię. Z czasem nauczysz się filtrować pewne głupie zachowania rynku. Najlepsze wskazówki dadzą Ci zapiski z dziennika tradera. Zauważ, że da się zarabiać prosto. Istnieją wskaźniki, które działają jak ten czy sentyment czy zaangażowanie graczy po każdej ze stron tudzież poziomy gdzie leżą stopy. Takie wskaźniki będą działały ale też będą trudno dostępne.

Dlatego polecam poniższy wskaźnik:

Ten wskaźnik dla platformy MT4 jest również dostępny za pośrednictwem serwisu Allegro: https://allegro.pl/wskaznik-i-strategia-do-gry-na-zmiennosc-na-forex-i7586164438.html

Jeśli chciałbyś potrenować, czyli jeśli jesteś mądry to polecam zakup oprogramowania FOREX TESTER 3 – kliknij tu lub poniżej

Po czym kup ten wskaźnik:

Jest to dokładnie ten sam wskaźnik obrazujący bandy zmienności ale napisany w języku Delphi pod platformę Forex Tester 3.

Jak go zainstalować? Bardzo prosto. Wrzucasz plik byle gdzie, powiedzmy na pulpit. Po czym:

Klikasz File -> Install -> Install New Indicator i tam z listy rozwijanej wybierasz omawiany plik przykładowo z pulpitu. Potwierdzasz i już zainstalowany. Potem klikasz Insert -> Add indicator i tam wybierasz ten z nazwą “(…)TMA(…)”. Nigdzie indziej tego wskaźnika nie zdobędziesz. Zatrudniłem programistę by mi go zrobił pod platformę Delphi.

Posiadam wolumen realny pod trening na Forex Tester 3. Występuje on w sklepie z narzędziami np:

No i potem trenujesz jak na rysunku powyżej.

Ten wskaźnik dla platformy MT4 jest również dostępny za pośrednictwem serwisu Allegro: https://allegro.pl/wskaznik-i-strategia-do-gry-na-zmiennosc-na-forex-i7586164438.html

P.S.: Pracuję nad czymś niezwykle ciekawym dla wszystkich młodych adeptów sztuki tradingu i technik manipulacji rynkiem FOREX. Śledź moje wpisy a będziesz zadowolony. Tak, chodzi o książkę jaką dla Was piszę. Ona już jest obrazoburcza. Wyjdzie zimą najprawdopodobniej.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Jeśli ten artykuł uważasz za wartościowy nie bądź sknerą i daj napiwek – tak o Ciebie chodzi:

Program do treningów FOREX, który jak zawsze polecam obejrzysz w akcji poniżej. Nic samo nie przyjdzie, wiarę czy nadzieję schowaj sobie w buty. Tylko trening pomoże Ci stać się lepszym. Tyle, ile wysiłku w to włożysz, na tyle możesz liczyć, że wyjmiesz.

P.S.: Nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji.