Wprowadzenie do day-tradingu
Nie pamiętam dokładnie ale z 5 lat temu, gdy po raz pierwszy planowałem przejść na zawodowy trading (taki tylko giełda i nic więcej) to popełniłem rano na otwarciu pewien błąd. Zauważyłem, że mniej więcej to samo wydarzyło się wczoraj na wykresie Dow Jones’a.
Miałem 20 000 zł i miesiąc wolnego. Był to październik mniejsza o to jakiego cholernego roku. Rozgrywałem codzienny Day-Trading na niemieckim DAX. Gdy codziennie rano patrzysz na wykres to zaczynasz od rzutu okiem na kanał nocny – konsolidację podczas sesji Azjatyckiej. Następnie patrzysz na to jak się układają wolumeny (mowa o rzeczywistym wolumenie). W trzeciej kolejności patrzysz na bandy zmienności w kilku interwałach. Ja tam miałem jeszcze wykres Euwax (Euwax Sentiment – Börse Stuttgart) – sentyment Daxa prosto z niemieckiej giełdy. Na jednym z monitorów miałem też wykres Renko wraz z bandami i wolumenem, które na renko wyglądały nieco inaczej.
W wielkim uproszczeniu grasz tak, że gdy rynek jest na dole względem swojego kontekstu, tła, wyższego interwału to duży wolumen (zwykle formacja VSA zwana WFO autorstwa Rafała Glinickiego) oznacza zakupy. W przeciwnym przypadku, gdy jesteśmy wysoko to duży wolumen oznacza sprzedaż. I w wielkim uproszczeniu gramy takim sinusoidalnym rynkiem u góry sprzedając, a u dołu kupując. To tak baaardzo ogólnie. Na wyższych poziomach abstrakcji dochodzą oczywiście niezbędne szczegóły, takie jak konstrukty stosownych strategii, ale tak to najogólniej wygląda.
A co by się stało, gdyby duży wolumen występujący na dole kontekstu wykresu nie oznaczał zakupów?
Na dole nie skupują. Co teraz? Jak żyć?
No właśnie. Nie zawsze jest tak trywialnie. Czasem na dole duży wolumen oznacza sprzedaż, a pod koniec dnia czy dwóch okazuje się że to nie był dół, choć wiadomym jest również fakt, że to nie była i dalej nie jest górna część wykresu co należy podkreślić. Jest to rzadka sytuacja ale rozegrała się na Dow Jonesie (jak kiedyś na DAXie gdy zabrała mi ówczesne marzenia) i chcę ją pokazać.
Generalnie wszystko wyglądało tradycyjnie. Jesteśmy na wyraźnym wsparciu. Spodziewamy się odbitki na 3 – co nawiasem mówiąc jest niesamowicie podatnym na manipulacje patternem. Mamy ściągnięcie rynku w fałszywym ruchu i przeciwnym kierunku do głównego zaraz na otwarciu sesji amerykańskiej – przecież Dow Jones słynie z tej sztuczki! Niby longi oczywiste jak w mordę strzelił. Wolumen olbrzymi.
Przecież każdy tu kupuje, przecież to książkowy przykład. Easy Bet! Chcesz zobaczyć teraz moją minę? Proszę:
Nie zapominaj, że po drugiej stronie monitora zasiadają krwiożercze mendy, którzy codziennie pozbywają kapitału całe rzesze nieszczęśników, którzy wierzyli, że życie może być znośne lub wręcz niechujowe. Yhym?!
Oni są, jacy są ale nie wolno nam ich lekceważyć. Każdy z NICH jest pozbawionym słabych punktów zawodowcem.
Czy zatem podpowiedź znajdziemy wchodząc na wyższy poziom abstrakcji, tj. spoglądając na detale? W tym przypadku TAK.
Pierwsza podpowiedź to wszystko zbyt piękne by było prawdziwe. To już omówiliśmy. Czas na drugą wskazówkę.
VSA
Popatrzcie, na potężnym wolumenie
(XTB dla US30 udostępnia real-wolumen dlatego załóż konto u XTB korzystając z tego FORMULARZA)
niewidzianym od dawna mamy świecę o olbrzymim korpusie tzw. spreadzie. Jest to świeca spadkowa. Moje pierwsze myśli były takie: ktoś dużo sprzedał na dole. Bo w kontekście nawet tego interwału znajdujemy się bliżej prawego dolnego rogu monitora, a więc na dole. Od dawna nie było takiego wolumenu. Każda akcja na każdym rynku na tzw. trzy jest dla mnie z góry podejrzana i nie ufam temu co wygląda nazbyt dobrze.
Na powyższym wykresie mamy pokazaną sytuację po tej wielkiej świecy. Zobaczmy:
Popatrzmy co się wydarzyło po wielkiej świecy. Rynek idzie niemrawo do góry a wolumen jest opadający. Oznacza to, że zgodnie z tym, co uczy szkoła VSA rysuje nam się korekta wzrostowa przed potencjalnymi spadkami. No dobrze, ale co jeśli nie każdy tutaj był kupującym? Co jeśli ktoś to widzi co my teraz? A gdzie ustawiłbyś stop lossa zakładając shorty (pozycje prospadkowe) w tym ruchu? Czyż górny knot wielkiej świecy nie jest idealny? O ile zakład, ze gro ludzi tam ustawiałoby swoje stop lossy? Podstawowym zadaniem dilera walutowego, przed wykonaniem większego ruchu, jest upewnienie się, że w tym ruchu będzie sam lub prawie sam. A więc należy założyć stop hunting dla tych, którzy byli na tyle sprytni, że wchodzili tu w shorty (a to jest zdecydowana mniejszość rynku).
Stop hunting
Stop hunting to po polsku łapanie stop-lossów większej grupy uczestników rynku. Aktualnie rynek wygląda na słaby, na tyle słaby, że stopy nad knotem wielkiej świecy wydają się być bezpieczne. Przecież rynek słabnie i wygląda jakby zaraz miał się zwalić, runąć w dół. I tak, i nie! Niezależnie jak słabo wygląda rynek (małe korpusy dużej liczby świec) to na łapanie stop-lossów rynek ZAWSZE znajdzie siłę, ale to zawsze! ONI Z TEGO ŻYJĄ na litość boską!
Każde “święte” miejsce na wykresie jest idealne aby wyłapać leszczy co oznacza wyrzucić na stopach niczego nieświadomych młodziaków sztuki tradingu.
Wielcy operatorzy rynku podeszli powyżej newralgicznego knota wielkiej świecy w sposób gwałtowny. Z całą pewnością była tam strefa podwyższonej płynności, która składała się ze stop-lossów przeciętnych ludzi. Właśnie tam animator rynku obłowił się w pozycje short, gdyż Twój stop-loss na short to inaczej zlecenie long. A więc diler od Ciebie odkupił pozycje i odwróciwszy się na nich spuścił rynek w dół jak po sznurku. Jeżeli miałeś longi byłeś sponsorem ruchu. Jeżeli miałeś stop-lossa w obrębie tej różowej strefy to Twoja strata również sponsorowała rosnące pozycje animatora rynku, który nabierał sił, aby zrzucić rynek w dół. Zauważ, ze różnica między oboma szczytami, tymi wielkimi knotami zaznaczonymi czarnymi strzałkami była nieco większa niż te kilkanaście pipsów. Dochodzi tutaj także zmienny spread, który specjalnie się mocno rozjeżdża w takich miejscach (co jest kolejną metodą manipulacji rynkiem).
Jeśli zainteresował Cie temat technik manipulacji dużego operatora rynku i chciałbyś zgłębić ten temat to jest to możliwe za pośrednictwem np. poniższej publikacji:
Powyższy fragment wykresu pokazany z szerszej perspektywy drugiego dnia przed 18:00:
Rynek dwiema świecami wybił wsparcie i uderzył w poziom 161,8% Fibo. Duże ruchy na małej ilości świec bez zapowiedzi? Jak rynek to lubi prawda 🙂 Tak, rynki amerykańskie bardzo często robią zasięgi 161,8% lub 261,8% Fibo. Zarówno na indeksach jak i na akcjach w USA jest to bardzo ważna, wręcz fundamentalna zasada. Niewypełnienie tej zasady czyli niedomknięta flaga jest zapowiedzią większych ruchów rynku amerykańskiego w przeciwnym kierunku. Jest to tak ważna kwestia, że zasługuje na osobny artykuł. Z czasem.
Obecna walka z oporem na ZZB (Zasada Zmiany Biegunów) to już inna historia. Chciałem tutaj przedstawić jedynie kontr-podejście do kupowania na dole i sprzedawania u góry. Chodzi o to, żeby obserwować wolumeny zwłaszcza (na indeksach) WFO jak powstaje i co zwiastuje.
Coś o mnie
W moim życiu sporo zmian. We wrześniu postanowiłem, że na 100% odchodzę z biznesu, zarówno restauracyjnego jak i w ogóle z biznesu. W dniu 4.07.2023 (co uzgodniliśmy już we wrześniu) klucze do lokalu, cała receptura i dosłownie wszystko przejmuje moja siostra. Tym samym ja zostaję uwolniony od bierzma coraz cięższego problemu jakim była restauracja. Nie bez kozery wybrałem święto Dnia Niepodległości w USA 🙂
Co dalej? Jedyny biznes jaki sobie zostawiam (i będę po godzinach rozwijał) to mój mały świat e-commerce. A tak na poważniej to po raz pierwszy w życiu idę do pracy etatowej. Tak, od września uczę się na programistę! Szok. Jeśli jesteście zainteresowaniu to zrobię osobny wpis o tym, jak się uczyć IT, skąd materiały i co się opłaca i jak.
Powiem szczerze, że kilka tygodni się zastanawiałem czy nie pójść w stronę swojej nowej pasji: meblarstwa/stolarki. Ale rozsądek oraz rdzeń, moje korzenie zwyciężyły. No i perspektywy w IT są dużo lepsze. Więcej o samej branży i nauce programowania może faktycznie w osobnym wpisie.
Po co mi praca skoro jestem miliarderem? Hehe 🙂 Nie jestem. Nie posiadam już żadnych oszczędności, żadnego kapitału. Wręcz zrobiło się niebezpiecznie bo moje (kiedyś nowe) BMW i nowe mieszkanie na kredyt (pięciokrotnie droższy) stanęły pod znakiem zapytania. Musiałem coś zrobić, nie było czasu. Resztki czasu dały wakacje kredytowe. Wtedy zacząłem się uczyć programowania po wcześniejszym podjęciu decyzji. Jako senior (stanowisko po 4-5 latach pracy w IT) będę w stanie spłacić mieszkanie w 2 lata. Co w międzyczasie? No to też jest mega ciekawe…
Zmiany na blogu
Na pewno wrócę do tradingu jak tylko to będzie możliwe, ale tym razem nieco inaczej. Szedłem dość skomplikowaną drogą i dlatego mądrze jest ją rozwidlić. Te bardziej skomplikowane metody i szybsze rynki zacznę oprogramowywać trochę tak jak mistrz tradingu Andrea Unger – półautomatyczne podejście do tradingu. Poza MQL/C++ dla platformy MT4 i 5 dojdzie jeszcze dużo potężniejszy język (i związana z tym technologia) PYTHON. Od małych skryptów po uczenie maszynowe. A więc wracam do Quantitative Trading. Tu zawsze miałem wiele pomysłów.
A pod kątem zawodowym to głównie JavaScript. Trochę też Python i Ruby. Aplikować zacznę od działu IT u XTB jakoś jesienią, a potem cały Gdańsk Oliwa, a potem kilkadziesiąt CV w różne miejsca 🙂 Tak czy siak czekają mnie raczej spokojne wakacje 🙂
Osobisty trading, czyli manualny, chcę przeznaczyć na spokojniejsze rynki od nieruchomości (może być crowdfunding Sławka Muturi – MZURI CFI lub coś podobnego jak np. REITy) przez sezonowość towarów aż po rynki Amerykańskie i tutaj akcje oraz indeksy z USA.
Przy nieco większej gotówce planuję założyć konto maklerskie u brokera Interactive Brokers (właściciela takich marek jak LYNX czy mój wymarzony TradeStation). Przy mniejszej: dalej XTB oraz PepperStone (dobra oferta i FX, i surowców – w tym krowy).
Także ciężki i szybki trading skomplikuje się jeszcze mocniej, ale już po stronie programowalnej, jak najbardziej automatycznej. W tych kwestiach pojawi się na blogu sporo ciekawych artykułów, a nawet gotowych narzędzi, robotów.
Mój manualny trading będzie bardziej czytelny dla przeciętnego inwestora i tutaj również sporo pod tym względem ciekawszych artykułów.
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.
Czy kupiliście już nową wersję symulatora tradingowego? Ja tak. Link poniżej:
Facebook Comments