Benzyna (RBOB) – LONG

Eksperyment naukowy

Wszedłem w tego trejda już dawno. Chodziło o eksperyment naukowy. Chciałem dowieźć, że inwestując w surowce, które są tanie w danej chwili i robiąc to zgodnie z sezonowością prędzej czy później na pewno odnotujemy zysk. Warunkiem nie do przejścia dla większości osób są rezerwy gotówkowe wyrażone w 10-krotnościach a nawet 20-krotnościach względem depozytu. Takie to rezerwy musza być zgromadzone na rachunku pod dany trejd.

Benzyna nie jest najszczęśliwszym wyborem pod ten eksperyment, natomiast przyznam, że prowadzę ten eksperyment od jakiegoś czasu. Zawiera on elementy piramidy ujemnej, czyli dokładam do stratnych pozycji. Generalnie jest to rozumowanie wbrew powszechnie znanej Analizie Technicznej. I choć prowadzę tu już kolejny instrument to nie udało mi się zanegować tej teorii. Jej fundamentem jest niska cena odniesiona do wartości wewnętrznej. Wartość wewnętrzna lub też znana z rynku akcji tzw. fair value to uczciwa cena danego waloru. Sprawdzam, kiedy cena SUROWCA jest na poziomie absurdalnej ceny i kupuje ile wlezie. Stawiam również buy limity znacznie niżej na wypadek jeszcze większego absurdu cenowego. Prowadzę ten eksperyment na surowcach. Mam opracowane jego odmiany dla rynku FOREX, ale tam to już nie jest takie idioto – odporne jak tutaj.

Aktualna piramida

Aktualnie wygląda to u mnie tak:

Ten rynek brałem już przy poziomach 183. Nie spodziewałem się, że zejdziemy tak nisko. Ale miałem rezerwy gotówkowe i ustawioną siatkę zleceń buy limit na ten wypadek. I dobrze. Na rynkach surowcowych po silnych spadkach nie stosuję stop lossów. Mieliśmy tutaj wodospad cenowy. Przy miejscach, które na H1 wyglądały na coś w rodzaju akumulacji kupowałem. Te 2 zielone linie to miejsca pierwszych zakupów dużych graczy. Oni też piramidują się ujemnie. Doszedłem do wniosku, że to niegłupie analizując real – wolumen a także raporty COT. Na rysunku wolumen pochodzi z rynku Crude Oil czyli ropy, gdyż nie posiadam real – wolumenu dla benzyny. Ale na rynku CME możemy obejrzeć liczbę otwartych pozycji i real – wolumen:

Opis techniczny

Adekwatna sytuacja na benzynie RBOB na CME:

Jest to sytuacja na kontrakcie najbliższym, czyli styczniowym. Widzimy wyraźne zainteresowanie rynku niskimi cenami. Oni tam kupują! Ostatnia świeca mocno spadkowa na niższym wolumenie. To taki straszak, podczas którego wielu niedoświadczonych inwestorów odpuści sobie ten rynek. Ale tak na prawdę mamy niższe ceny, czyli promocję, bo tak należy na to patrzeć.

Aby rozjaśnić wcześniej przyjętą kwestię doboru wolumenu z Crude Oil do benzyny na moim MT4 to zrobiono tak ze względu na korelację, która wygląda tak:

Jak widzimy oba wykresy ze sobą korelują i to dość dokładnie.  Możemy śmiało stwierdzić, że aktualnie na rynku ropy i benzyny jest tanio. Ostatni raz takie ceny widziano około roku temu.

Zasadniczym pytaniem jest ekspozycja funduszy inwestycyjnych. Wiadomo, że duży ma zawsze rację. A więc zobaczmy ostatni raport COT:

Patrzymy zawsze najpierw w rubrykę “managed money” czyli własnie fundusze inwestycyjne. Mamy stosunek 77 do 30 na korzyść pozycji długich. A więc fundusze są na longach. Producenci, czyli kapitało dawcy są na shortach. Zatem pod kątem raportu COT mamy zdrowa sytuacje dla potencjalnych wzrostów.

Najistotniejsze pytanie brzmi czy mamy w tej chwili akumulację. Zejdźmy na niższy interwał, na H1. Naszym wzorcem porównawczym będzie ogólny schemat akumulacji Wyckoffa:

Ten model akumulacyjny spróbujemy wpisać w sytuację na benzynie:

Jak widać, jesteśmy w ostatniej fazie modelowej akumulacji. Obecne cofnięcie do wnętrza trading range’u (zakresu konsolidacji) powinno być już ostatnie. Oczekujemy dalszego pokazu siły byków i wzrostów potwierdzonych wolumenem. Dziś mija już 12-ty dzień sesyjny tej akumulacji. Charakter akumulacyjny na wykresie wolumenu potwierdzają wybrania w dołkach.

Potwierdzeniem pokazu siły oraz zasadności fazy E będzie wybicie szczytu ostatniego swinga spadkowego czyli tej ciemno pomarańczowej strefy. Tam wtedy powinien nastąpić retest i silny rajd do góry. Jeśli tak się stanie schemat akumulacyjny będzie kompletny.

Podsumowanie

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo odwrócenia trendu spadkowego na benzynie, ropie naftowej i ropo-pochodnych. Obecna struktura przypomina akumulację. Jako, że jestem w pozycji to czekam na wybicie tej niezwykle istotnej ciemno pomarańczowej strefy. Transakcja na benzynie była zawierana na zasadzie niskiej ceny wartościowego surowca. Obecna akumulacja jest jedynie potwierdzeniem słuszności brania longów podczas spadków, późno w trendzie spadkowym.

Jeśli to nie jest akumulacja to spodziewam się wybicia w dół ale o niewielki dystans i tam na niższej półeczce cenowej utworzenie kompletnego schematu akumulacyjnego.

Jeśli również na tym rynku widzicie przewagę dzięki wskaźnikowi zmienności to udostępniam go w tym miejscu:

Jak zawsze polecam symulator do nauki gry na rynkach. Książka rzadko kiedy prawdę powie, natomiast własne doświadczenie w testowaniu konkretnego myślenia na symulatorze to potężny orenż.

Oprogramowanie to jest warte każdego dolara – możecie je zakupić tutaj: https://forextester.com/

Życzę udanych inwestycji

P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.