Trading sentymentu

Trading sentymentu

 

Sentyment 2 konkurentów na FOREX

Wielokrotnie powtarzałem i powtarzać będę, że duży gracz, liquidity provider, kreatury w garniturach graja przeciwko nam – małym graczom. To nasze pozycje po odwróceniu często są obrazem rynku FOREX. Skoro tak to można się pokusić o założenie, że znając sentyment graczy można by z jakąś tam dokładnością przewidywać ruchy dostawcy płynności, a więc i całego rynku.

Ta tabelka jest to aplet udostępniony przez brokera Dukascopy. Źródło: https://www.dukascopy.com/trading-tools/widgets/quotes/historical_sentiment_index.  Dlaczego akurat ten sentyment polecam? Dukascopy tworzy największy dostępny ECN dla małych graczy nazywany często SWFX. A więc gracie tu na rynku ECN (po prostu jesteście na rynku!) a nie z brokerem, co jest rzadkością w Polsce. Jeśli dany rynek jest dostatecznie duży to nawet wolumen u tego brokera może już stanowić grupę reprezentatywną a więc być może już uznany za wolumen rzeczywisty. Poniżej w ustawieniach możecie oglądać sentyment liquidity consumers, czyli małych graczy albo liquidity provider czyli dużego gracza. Od razu zauważycie, że są to dokładnie przeciwstawne wartości.  I na tych wartościach właśnie się skupimy.

Często ludzie mnie pytają jak znaleźć fajny rynek do gry, gdy nie mam pomysłu? Otóż tabelka sentymentu jest takim gotowym pomysłem właśnie. Posłużę się od razu przykładem. Na pierwszym miejscu jest para walutowa USD/PLN. Jest to najciekawszy przykład więc na niej się skupimy.

 

Przykład 1: USD/PLN

Na pierwszym miejscu w tabelce widzimy naszą parę dolar – złotówka:

Mamy tutaj 5 kolumn: instrument, ostatnia aktualizacja, 6 godzin temu, 1 dzień temu, 5 dni temu. Szkoda, ze nie ma tego więcej ale to już powinno nam wystarczyć. Zauważmy, że wartości w  tabeli są od 0 do 50%. Czerwone to wartości ujemne (pozycje short, sentyment ujemny), natomiast zielone to wartości dodatnie (pozycje long, sentyment dodatni). Chodzi rzecz jasna o domyślne ustawienie dla detalistów, czyli liquidity consumer, czyli nas. Będą nas interesowały 2 rzeczy:

  • wartość jak najbardziej zbliżona do 50% (obojętnie czy + czy -)
  • duże różnice w wartościach w poszczególnych kolumnach

Wybrałem przykład ze złotówką tylko dlatego, że tutaj mamy 2 skrajne sentymenty powyżej 40%. Najpierw mocno ujemny a potem mocno dodatni. Ostatnia aktualizacja to sentyment +46%, czyli kupujący są jasno zadeklarowani na pozycje typu long. 5 dni wcześniej było dokładnie przeciwnie tłum był ustawiony skrajnie pesymistycznie na przeważających shortach o sentymencie poniżej -46%. Co sprawiło tak drastyczną zmianę? Zapewne trend się zmienił. Mało tego za niebawem znowu się zmieni. Zobaczmy na wykresie:

USDPLN, H1, 7.09 – 2.10.2018

W niebieskiej tabelce zaznaczyłem sytuację sprzed 5 dni. Niestety nie widzimy sentymentu sprzed 4 dni – zielony prostokąt. Ale umówmy się, że było to coś pomiędzy -46% a -49%. Takie założenie pomoże nam to wszystko lepiej zrozumieć.

Skrajnie negatywny sentyment na poziomie -46% 5 dni temu i (załóżmy) -49% 4 dni temu stanowiły dno na rynku USD/PLN. Wszyscy widzieli spadki i do spadków próbowali się podłączać, gdyż mali gracze wierzą, że trend jest ich przyjacielem. Kiedyś tez tak myślałem.  W praktyce jest tak:

Im sentyment bliższy jest wartości -50% (lub -49%) tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia dna na rynku albo strefy akumulacji. Analogicznie im sentyment bliższy jest wartości +50% (np. 49%) tym większe prawdopodobieństwo, ze na rynku jest już szczyt albo strefa dystrybucji.

W sytuacji obecnej widzimy, że sentyment na USD/PLN przekracza +46% i zbliżony jest to wynik do granicznej 50%. Zatem szczyty (strefa dystrybucji) są blisko.  Ponadto widzimy tutaj, że w 2 wymiarach (H1 i H4) rynek dotarł u lekko się odbił od 2 górnych band zmienności. Wskaźnik ten jest dostępny poniżej:

a jego opis tutaj: https://test4profit.pl/teoria-zmiennosci-forex/

Pamiętajcie, że szczytem nie jest pik, lecz jakaś forma konsolidacji. Duży gracz nie ładuje się jak wy wszystko w jednym trejdzie, tylko rozkłada swoją sprzedaż (lub zakup) na małe paczki zleceń. Stąd potrzebuje czegoś na kształt konsolidacji, grzebienia, klina itp. Powiedzmy coraz mniejszy postęp w cenie robiąc 3 wyższe szczyty niż coś, co w tej chwili przypomina szczyt (mamy aktualnie coś na kształt świecy qlimax). Dlatego widząc coś takiego składałbym zlecenia sell limit od 5 do 25 pipsów powyżej aktualnego szczytu plus z jedno małe zlecenie równo na wysokości tego szczytu. Dlaczego tak? Bo jutro środa, czyli typowy dzień klepania szczytów i denek w postaci czegoś na kształt konsolidacji.

 

Przykład 2: EUR/NZD

Sentyment jest cały czas negatywny. Rynek nie robi zauważalnego postępu w spadkach. Rysuje się coś na kształt akumulacji podpisanej zgodnie z nomenklaturą Wyckoffa.

EUR/NZD, H1, 11.09 – 2.10.2018

Rynek ma problemy ze zrobieniem głębszego dna. Brakuje próby zwanej spring. Potem testu. I wtedy rynek już będzie gotów do wzrostów.

Po 2 dniach:

Ponieważ negatywny sentyment się utrzymuje trend ma szansę na kontynuację po korekcie (górna banda zmienności pewnie wymusi korektę).  Sytuacja 2 dni później tak wygląda:

 

Przykład 3: EUR/AUD

Tutaj sytuacja jest podobna jak we wcześniejszym przykładzie. Różnica jest taka, że ostatnie odczyty są zauważalnie gorsze od poprzednich. Ale sama wartość -46% już może być uważana za wyczerpanie popytu. Gdy analizuję tą tabele pierwsze analizy wykonuję w sytuacji przekroczenia 45%.  W tym przypadku rynek zrobił dno fałszywym klinem wraz ze strefą łapania stop lossów (idealny schemat fałszywego dolanowskiego klina z mojej książki)  po czym gwałtownie ruszył do niebieskiej linii trendu, gdzie dużo osób sprzedawało (odbicie na 3 od linii trendu) tam właśnie rynek nabrał nowych świeżych zleceń i wybił się poza tą linię trendu ale do minimalnego targetu (wyznaczonego na podstawie pierwszych dużych zakupów dużego gracza w poprzednim ruchu) oznaczonego seledynowo – zieloną strefą jeszcze daleko. Obecnie trwa test a raczej realizacja zysków z czytelnej formacji do gry na długo (dylanowski klin).

EURAUD, M30, 21.09. – 2.10.2018

 

Po 2 dniach:

EURAUD, M30, 4.10.2018

 

Wnioski

Bywa, ze danego dnia nie mamy w ogóle pomysłu na analizę rynku albo konkretną pozycję. Czasem wystarczy tylko jeden krok do przodu, wystarczy nas popchnąć byśmy wrócili na właściwe tory i elegancko rozpoznali już na gotowej parze walutowej zachodzące tam procesy. Takim kopem w pozytywnym kierunku może być wiarygodny wskaźnik sentymentu. Ten powyżej w tym wpisie jest aktualizowany automatycznie i stanowi ciekawą propozycję.

Pozdrawiam

Program do treningów FOREX, który jak zawsze polecam obejrzysz w akcji poniżej. Nic samo nie przyjdzie, wiarę czy nadzieję schowaj sobie w buty. Tylko trening pomoże Ci stać się lepszym. Tyle, ile wysiłku w to włożysz, na tyle możesz liczyć, że wyjmiesz.

P.S.: Nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Facebook Comments