Ostatnimi miesiącami bardzo dużo pracuję nad rozwojem siebie jako Tradera oraz moich aplikacji do analiz rynków. Zdałem sobie sprawę, że nie ma nic ważniejszego od narzędzi oraz metod. Prawda jest taka, że większość czasu Trader czy Inwestor Giełdowy patrzy w ekran, a tam w jakiś rodzaj prezentacji notowań i spraw z tym związanych. W zasadzie wszystkie dostępne dane i platformy przedstawiające nam rynek są bardzo ubogie. Za bardzo. Postanowiłem coś z tym zrobić…
Zawodowy Trading w kierunku Day Tradingu
Co nieco pisałem już o programie do analiz macro: Seasonal Station. Chwilowo zrobiłem sobie przerwę w rozwoju tej aplikacji i skupiłem się na bardzo powoli rodzącej się nowej aplikacji tym razem do analiz rynku w skali micro. W moim mniemaniu jest to bardziej przydatne w day – tradingu, gdzie interwały robocze to zazwyczaj: 5 minut, 1 minuta oraz tickowy. Większość moich zagrań jest w średnim terminie. Podstawowym interwałem roboczym do tej pory był 15-minutowy na tle 4-godzinnego. Zazwyczaj szukałem akumulacji oraz przełamań statystycznych pomniejszych trendów w konfluencji m15 i h4. To była zawsze u mnie podstawa. Jednakże gdy tak analizowałem sobie poprzednią hossę na crypto a zwłaszcza na Ethereum oraz XRP, które pozwoliły mi żyć bez żadnej pracy już prawie 1,5 roku za co jestem wdzięczny, to zrozumiałem, ze HODL nie jest najszczęśliwszym zagraniem nawet jeśli kupimy przy dołku i sprzedamy przy szczycie – to akurat mi się udało w poprzedniej hossie. Przez te już prawie 11 miesięcy bessy na crypto po analizie ETH zrozumiałem, że brakuje mi narzędzi aby grać w krótszym terminie. Zrozumiałem, że:
ABY WIEDZIEĆ POTRZEBUJĘ WIDZIEĆ
Prawda jest taka, że generalnie zgadujemy co się wydarzy. Taka prawda. Tymczasem Order Flow Trading wraz ze specjalistycznymi narzędziami pozwala nam widzieć w czasie rzeczywistym to, co tak na prawdę wpływa na cenę. Istnieją gotowe narzędzia: Bookmap, DeepCharts czy ATAS. Ale tam poza subskrypcją miesięczną należy wykupić także dane. Nie ma żadnego narzędzia, które by dawało mi wszystko to, co bym chciał zobaczyć, a poza tym musiałbym kupić kilka narzędzi. Co więcej to dotyczy tylko Order Flow. O sile Order Flow najbardziej zdecydowanie świadczy pozycja używających tych metod Traderów w rankingach Mistrzostw Świata Futures Trading jak np. prestiżowy Puchar Robbinsa. Moi ulubieńcy tutaj to Fabio Valentini i Carmine Rosato. Ponadto Order Flow to podstawowe narzędzie na trading floorach dużych banków.
Budowa przewagi (edge, alfa)
Staram się budować swoją przewagę tradingową na każdej płaszczyźnie jaką widzę. Sam Order Flow to też trochę mało. Idealnym uzupełnieniem Order Flow jest Spectral Trading i HFT. A tu jest straszna bieda. Te narzędzia i metody istnieją w wielkich funduszach, ale nie są pokazywane szerszemu gronu odbiorców. Trzecim elementem, gdzie widzę przewagę jest zaawansowana mocno rozbudowana matematyka głównie statystyczna zwana Quantitative Trading. Bardzo mocno się identyfikuję z Quantami od jakiegoś czasu i bardzo dużo się tutaj uczę. Moją pierwsza przewagą na rynkach finansowych były odkryte i opisane 10 lat temu bandy zmienności po wielu interwałach (MTF). Od tamtego czasu nie przegrywam. Choć Bentleyem jeszcze nie jeżdżę. Ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ja już od ponad roku mogę mówić o sobie Trader zawodowy, to pojawiła się potrzeba utrzymania tego blichtru. Wówczas stało się jasne, że potrzebuję oprogramowania. Dostępne aplikacje mają dwa problemy: są za drogie i nie spełniają wszystkich moich wymagań – nie ma tam ani analiz spectralnych (w domenie częstotliwości), ani zaawansowanych narzędzi Quant. Oczywiście mogę pójść do firm typu Comarch i powiedzieć co chcę. Z tym, że w Software House’ach rozmowy zaczynają się od 500 000 a że mówimy o bardzo zaawansowanych narzędziach wymagających kilku doktoratów to poniżej miliona żadna firma by nie zeszła.
Agentic AI
Stwierdziłem, że skoro mam 5 dyplomów uczelni wyższych z IT w tym Polibuda, a i tak nie mogę w IT znaleźć żadnej pracy od 4 lat, nie licząc jednej: etatowe IT okazało się dla mnie zbyt ciasne i ograniczało moje ambicje. Przełom przyszedł pod koniec zimy podczas zajęć na moich ostatnich studiach, które teraz kończę, na kierunku DevOps tym razem. Rozwinęła się rozmowa o Agentic AI. Jako że prowadzący to luzak, w tym sensie, że pozwalał każdemu się wypowiedzieć i traktował ludzi jak równy z równym. No i 2 osoby zaprezentowały swoje prace. Jeden i drugi zarobili na nich bardzo dużo pieniędzy, wiem że ten od agencji marketingowej prowadzonej przez agentów AI zarobił na czysto ponad milion złotych za ostatni rok. Wtedy pomyślałem, że to może być to czego mi brakuje i warto zgłębić temat. I faktycznie olbrzymi brakujący kawałek układanki wpadł mi w ręce. To było to!
Transcendencja
Samodzielnie nie potrafiłbym w sensownym czasie napisać tak dużego kodu, a już na pewno nie z dziedzin na poziomie kilku doktoratów z habilitacją z Quantitative czy Spectral. Poza tym w Polsce nie ma specjalistów z Quantitative Trading + Spectral Trading + Order Flow. Na pewno nie na tym poziomie jakiego oczekuję od oprogramowania. No i jak łatwo się domyśleć pomogli agenci AI. Mam Quantów, Programistów, Architektów Systemów, Inżynierów, Project Managera i inne role. Sami nie są w stanie nic zrobić, ale odkąd połączyliśmy siły ja + AI doszło do transcendencji, czyli jednomyślność człowieka i maszyny. Oczywiście łatwo nie jest bo raz jeden prowadzi ślepca a raz drugi. Trochę to przypomina rozmowę ślepego z głuchym. Ale na wymaganym już poziomie. Poziomie, którego do tej pory nie było, a już na pewno nie w Polsce.
Early release
No i tak to się zaczęło. Poznajcie obecny stan prac nad oprogramowaniem Ares Terminal
Powyżej 4 przykładowe widoki z aplikacji na obecnym etapie rozwoju. Opisanie tego co widzicie w detalach zajęłoby pewnie z 50 stron, więc sobie daruję. Ale chętnych odsyłam do moich notatek twórczych na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/QuantTraderPL/
Oprogramowanie powoli nabiera kształtu. Planuję wydać je jesienią w pierwszej wersji. Potem będzie oczywiście ulepszane, ale unikam klątwy inżyniera programisty, który pracuje wiecznie i nigdy nie wydaje tego nad czym pracuje. W sumie to z pisarzami często bywa podobnie.
Jesienią wyjdzie Ares Analytics v1 w cenie promocyjnej dla pierwszych 50 osób i mówię tu o 50 osobach z całego świata, bo moje obecne pracę kieruję do klienta globalnego. Polska jest nieco za mała. Pierwszym miejscem w które trafi ten soft to Whop.com. Na pewno pojawi się też tutaj. Wszędzie będzie limit, który w sumie wynosi 50. Te 50 osób dostanie cenę preferencyjną 99 zł lub 29$ miesięcznie w zamian za jakiś odzew – co jest nie tak, jakby chcieli, a może nawet coś nie działa jak powinno. W IT nazywamy to: release for early birds.
Generalnie tworze dla siebie i pod siebie, ale jakby udało się z 3 aplikacji zarobić na rachunki same to byłoby spoko. Zawsze jeden kłopot z głowy mniej. Mówię 3 gdyż dojdzie jeszcze trzecia aplikacja: Spectre Automation, ale nie prędko. Jesienią wyjdą pierwsze wersje Aresa i Seasonal Station.
Gdy ukończę aplikacje (obie) pozwolę sobie wykonać gruntowny opis zarówno tu na blogu jak i w formie jakiegoś przewodnika po polsku i po angielsku. Każdy soft dostanie dedykowaną stronę internetową (w języku angielskim) – domeny już zakupiłem. Ale to z czasem, po premierze.
Gdyby ktoś już teraz był zainteresowany to śmiało piszcie na test4profit@gmail.com – dopuszczam zaklepywanie miejsc ale max 20. Więcej nie póki co bo to early release.
Jeżeli byłby jakiś odzew to stworzę listę dla osób, które będą miały już zapisane pierwszeństwo. W sumie na początku będzie tylko 50 licencji obsługiwanych przez silnik Whop SDK. Na samo Whop.com idzie minimum 30, wiec wszędzie indziej zostaje 20. Bynajmniej jesienią. Zimą czy po nowym roku oferta stanie się nielimitowana i poprawiona o wszystkie opinie wszystkich pierwszych użytkowników. Cena rzecz jasna może ulec zmianie.
50 opinii Aresa i 50 opinii Seasonal Station da mi zapewne kwartał pracy programistycznej. Dlatego nie więcej póki co jak te 50 slotów.
Pozdrowienia z być może rodzącej się stajni B3 Software 🙂
