Heatmapa
Chciałbym dziś opisać pewne narzędzie, o którym dowiedziałem się niedawno. Jest to znana nam heatmapa, ale dostępna za darmo i bardzo przyzwoita.
Mowa o CoinGlass, która możecie znaleźć pod adresem: https://www.coinglass.com/LiquidityHeatmap

Źródło: https://www.coinglass.com/LiquidityHeatmap
I tutaj ustawiam sobie rynek spotowy i podłączenie do API Binance, choć jest jeszcze Coinbase – jak kto woli. I macie tutaj w kolorach określone poziomy zleceń – te żółte. Są to miejsca podwyższonej płynności na rynku, np. stop lossy, wsparcia i opory, zapory itp. I to jest w oparciu o rzeczywiste zlecenia oczekujące leżące na rynku. Hetmapa ta jest dostępna dla 2 rodzajów kryptowalut: Bitcoina i Ethereum. Dwie najważniejsze kryptowaluty.
To, co jest bardzo fajne na rynku kryptowalut to tani dostęp do danych z prawdziwych giełd o co dużo trudniej na innych rynkach. A to właśnie wysokiej jakości dane są pewną przewagą na rynku. Oczywiście aby te dane pobierać automatycznie np. w Pythonie na potrzeby systemów algorytmicznych to już trzeba zapłacić. Popularny jest Norgate. Ale większość z nas po prostu patrzy i ręcznie otwiera zlecenia i do tego typu zastosowań ta hetmapa jest bardzo dobra.
Nawet na tym rysunku powyżej widzimy zaporę będącą oporem dla Bitcoina i to tutaj realizowałem dzisiejszego longa na BTC. Narzędzie jest świetne.
Jak grałem
No więc w oparciu o akumulację, dywergencję i te poziomy płynności rynku otworzyłem i zamknąłem kilka zleceń na ETH i BTC. Wyniki poniżej:

To raptem kilka trejdów wykonanych tak trochę zapoznawczo na platformie CMC Markets. Zrzut ekranu:

Dwa dobrej jakości trejdy na BTC. Wykonane w trakcie pracy, gdzie na sąsiednim monitorze analizowałem, głównie hetmapę i bandy zmienności.
Następnie nieco mniej udane trejdy na ETH:

Zauważcie, że o ile 2 trejdy przyniosły zysk o tyle dwa kolejny nie weszły a piątego nie mogłem otworzyć.
Dźwignia
Miałem zlecenia Buy Limit, ale nie weszły bo na kapitale 10 000 zł nie mogłem otworzyć kolejnych zleceń bo wymogi depozytowe nie pozwoliły. Co jest złe i dlatego jestem zwolennikiem jak największej dźwigni finansowej. Dlatego jestem przeciwnikiem MFIiD II i sięgam chętnie po brokerów z Nowej Zelandii np. BlackBull. Nic nam nie daje ograniczanie dźwigni finansowej, bo to zwyczajna blokada kapitału, który mógłby pracować. Tu nie mógł. A szkoda. Dlatego jak macie możliwość to sięgajcie po dźwignie typu 1:500.
Futures z CME
Innym ciekawym rozwiązaniem jest handel na futures na giełdzie CME na kontrakcie e-micro, gdzie za około 80 USD możemy otworzyć pozycje, której koszt wynosi 0,25 USD w jedną stronę na platformie Interactive Brokers. Za dodatkowe 80 USD możemy otworzyć dwie opcje zabezpieczające naszą pozycję w jakiejś sensownej konfiguracji. Konfiguracje hedge na opcjach to generalnie temat rzeka, tyle tego jest. Dwa przydatne linki do specyfikacji futures na Ethereum:
https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/ether/micro-ether.contractSpecs.html
Cenowo wychodzi spoko:

Reasumując, kontrakty futures te micro są ciekawą alternatywą dla Forexu czy CFD. W Interactive Brokers są jedne z najlepszych cen. Patrząc po wielkości swingu na heatmapie na Ethereum to po stosownych wyliczeniach wychodzi, że przy inwestycji 80 USD można na takim jednym swingu zgarnąć 100% na depo czyli kolejne 80 USD w sensie zmienności odniesionej do kosztów względem potencjalnego zysku, więc się opłaca.
Co do brokera BlackBull to ostatnio przeszedł rebranding także cenowy i wygląda bardzo w porządku
Może jakaś lektura na jesienne wieczory?
lub coś z ecommerce:
Pozdrawiam
Facebook Comments