Quant/Algorithmic Trader Developer
Witajcie!
Dawno nie pisałem, mam nadzieję, że znajdę teraz więcej czasu. Od września jestem już poniekąd insiderem, gdyż pracuję od września w Warszawskiej firmie jako Algorithimc Trader Developer junior czy też Quant. Moim zadaniem jest współtworzenie funduszu inwestycyjnego. Na chwilę obecną jest to system półautomatyczny, co oznacza, że system generuje sygnały do zajęcia pozycji na rynku, a inny Trader uznaniowo podejmuje decyzję o otwarciu czy zamknięciu pozycji.
Zajmujemy się w pierwszej kolejności rynkami surowcowymi, w drugiej kolejności maja to być indeksy giełdowe. Na razie surowce. Ja i główny trader uważamy, że po wyborach rynki indeksowe, czy w ogóle giełdowe czeka korekta.
Początki
Pracę namierzyłem na jednym z popularnych portali z ogłoszeniami o pracę w IT. Zgłosiłem się jakoś w maju czy czerwcu. Potem wyjechałem do pracy do Władysławowa do pewnej restauracji nadmorskiej jako pizzerman. Wraz z noclegiem. Po 8 tygodniach pracy jako pizzerman senior zarobiłem 22 000 zł na czysto, więc opłacało się. W trakcie pracy zadzwonił telefon, więc mówiąc że idę na fajke szybko odebrałem. Umówiliśmy się na wideo-rozmowę rekrutacyjną z teorii na Zoomie. Teorię zdałem szybko i sprawnie. 8 pytań z rynków – na wszystkie z nich możecie znaleźć odpowiedź w mojej książce: “Techniki Manipualcji na rynku FOREX“. Następnie dostałem zadania. Aby je zrobić wróciłem tydzień szybciej z pracy, która była zaplanowana na 9-10 tygodni. Po 8 już byłem w domu i po kilku dniach odpoczynku od pracy w wymiarze 91 godzin tygodniowo wziąłem się za zadania. Zadanka były w środowisku Pine Script, czyli języku programowania dla platformy TradingView. Na szybko nauczyłem się tego języka. Głównie dzięki materiałom na platformie edukacyjnej Udemy. Wraz z zadaniami zostałem poproszony o udostępnienie mojej pracy magisterskiej, która była napisana z algo tradingu właśnie i tutaj w środowiskach Matlab i MQL4. Ponadto miałem dołączyć swoją ww. książkę, z której do dzisiaj mój przełożony się dokształca 🙂 Następnie była wizyta w kawiarni w Warszawie, gdzie pojechałem z dziewczyną, a rekruterów było 2, w tym jeden z nich pan profesor ma 51 lat doświadczenia w branży, głównie w USA i Niemczech. Tam wszyscy oczarowani byli moja książką, która w największym stopniu otworzyła mi drzwi do tej pracy. Zadanka też były zrobione przyzwoicie. Jest to sukces, gdyż wcześniej nie znałem ani TradingView, ani Pine Script (aż głupio się przyznać).
W pracy algo tradera
Gdy zacząłem pracę dostałem kody i zadania w innym środowisku. Jest to AmiBroker ze swoim językiem programowania AFL. A więc zgoła odmienne środowisko programistyczne. Mam pełną wersję tego oprogramowania, które cały czas zgłębiam, a także nowy super szybki laptop od tej firmy. Czasem w przerwach od kodowania razem z głównym Traderem analizuję rynki. Są to rynki kontraktów futures na surowce. Powoli też zaczynami wchodzić w opcję. Platformą przez którą idą zlecenia jest platforma brokera Interactive Brokers – myślę, że najrozsądniejsze teraz rozwiązanie. Od niedawna Interactive Brokers (IB) zniósł wymogi kapitałowe co do początkowego depozytu. Ponadto nawet na platformie Demo mamy dostęp do API tego brokera i możemy pobierać dane, nad czym tez teraz pracuję, ale tu już w języku Python, który studiuję w tym roku, choć zaczynałem już w zeszłym na studiach z Data Science. Niestety było tam Pythona za mało a za dużo R. Dlatego też od dziś jestem studentem na WSB Merito na kierunku Python Developer – właśnie mamy przerwę 🙂 Na chwilę obecną nie mamy Pythona w pracy, ale jestem przekonany, że prędzej czy później projekt obierze ten kierunek rozwoju. Chyba, ze go zamkną, o czym się przekonam najszybciej w przyszłym roku. Wówczas mam bezcenne doświadczenie, na co rynek pracy IT zwraca największą uwagę. W międzyczasie dostałem ofertę pracy jako nauczyciel w szkole Giganci Programowania bezpośrednio na LinkedIn, do którego mam podpięte projekty z GitHuba, co gorąco polecam bo to tam jest 50% ofert pracy w IT.
Info z innego funduszu w USA
W międzyczasie się dowiedziałem od czego zaczyna junior algo trader developer w amerykańskich funduszach inwestycyjno-hedgingowych. Słuchałem wypowiedzi szefa sztabu średneij wielkości funduszu i on powiedział wyraźnie, że każdy junior zaczyna od Data Science w Pythonie. A więc analiza danych w Pythonie jest absolutnym must have w branży Quantów. Jeżeli lubicie rynki i szukacie pracy, która dobrze płaci to polecam Pythona. Skoro już tak się rozgadałem o tym języku programowania to może na szybko co w nim możemy robić:
- Analiza i wizualizacja danych
- Data Science (danologia, naukowa analiza danych)
- Uczenie maszynowe
- Głębokie uczenie maszynowe (deep learning), czyli sieci neuronowe, które to są rdzeniem tudzież sercem sztucznej inteligencji
- Webówka, czyli tworzenie (głównie backendu) aplikacji internetowych, portali internetowych
- Web scraping i API (czasem “brutalne” ale ogólnie pobieranie danych z sieci)
- Hacking, cybersecurity, networking – cyberbezpieczeństwo
- Programowanie w technice chmurowej
- Automatyzacja, np. automatyczny raport na koniec dnia pracy Twojej lub systemu np. eSklepu
- Aplikacje desktopowe (klasyczne programy na komputer np. ERP)
- Aplikacje mobilne na telefon
- ALGO-TRADING 🙂
- Meta Trader 5
AmiBroker vs. TradingView
Tak na szybko chciałbym coś napisać o porównaniu środowisk pracy. Jeżeli ktoś uważa, że darmowy TradingView (TV) jest do chrzanu to popatrzcie na inside-day tradingową analizę rynku akcji McDonald’s:
Mamy tu real-wolumen z Nowojorskiej giełdy, profil wolumenowy i delta. Czasem niebieskimi liniami sobie zaznaczam dokąd manipulatorowi tudzież animatorowi rynku opłaca się dotrzeć w oparciu o te wskaźniki. Na zdjęciu przykład jak jechali w dół do ostatniego wzgórza profilu wolumenowego (tego z lewej). Powiem wam, ze taka konfiguracja wykresu (interwał 3-minutowy) rynku akcji McDonald’s wydaje mi się sensowna pod kątem day-tradingowym. Wejścia robię z xstation wówczas, a tu sobie analizuję. A i wolę zwykłe akcje niż CFD na akcje, ale to zależy tez od kosztów odniesionych do zmienności. U xtb aktualnie prawdziwe akcje z USA są za darmo w sensie opłat prowizyjnych. A… no tak te wskaźniki powyżej to są od LuxAlgo, zapomniałbym powiedzieć 🙂 Na jego kodzie też wzorujemy się, gdy piszemy w Pine Script, choc ostatnio cały czas siedzę w AmiBrokerze i jego języku AFL, o którym szerzej napiszę z czasem. Ale tak generalnie AmiBroker jest lepszy do testowania strategii i do raportowania sygnałów strategii. TradingView jest lepszy przy automatyzacji handlu, choćby dlatego, że na dzień dobry dostajesz chmurę. Nie martwisz się o VPNy, VPSy itp. Masz podłączoną strategię do ich serwerów ot tak za darmo i cały czas. Tam wszystko jest w chmurze. Ma też podłączenie do wielu brokerów. Z polskich masz tam dostęp u TMS (wykupiony przez Oandę). Lubię u TMS to, że stara się likwidować SWAP z surowców i indeksów. Ponadto są to kontrakty kontynuacyjne czyli nie wygasają tak jak futures, czyli nie masz co kilka miesięcy niespodzianki w postaci dodatkowych punktów swap, o których nie wiedziałeś, nie wiedziałaś. TMS udostępnia zarówno TradingView – pełną wersje jak i Meta Trader 5, w którym od jakiegoś czasu wszystko możesz zrobić w języku Python.
Analiza rynku surowcowego – kukurydza
A teraz czas na małe case-study z rynku kontraktów na kukurydzę. Kolega z pracy ostatnio mnie zapytał o… nie pamiętam zbytnio, ale rozchodziło się o rozegranie swingowe kukurydzy. Jako, że jest już po ruchu, a bynajmniej w jego lwiej części to opiszę jak ja to widzę.
Sezonowość
Poniżej model sezonowy z EquityClock:
Źródło: https://charts.equityclock.com/corn-futures-c-seasonal-chart
Ja na to patrzę tak, że liczą się wszystkie dołki, a nie tylko ten jeden. Ten sierpniowy, listopadowy również. Nie tylko ten najbardziej oczywisty. Ale on akurat zadziałał, o czym za chwilę.
ZMIENNOŚĆ z H4/D1
Następnie patrzę jak wygląda rynek na tle band zmienności (dostępne w zakładce sklep). Screen poniżej:
Jak widzicie cena jest przy dolnej bandzie z H4 (niebieska linia), która jest przy dolnej wewnętrznej bandzie z D1 (szara przerywana linia). Przy dziennym to bez większego znaczenia czy mamy dolna bandę wewnętrzną czy zewnętrzną. Różnie z tym bywa, a rynek to nie apteka jak dawniej mawiał pewien znany polski analityk finansowy (Sławomir Dębowski). Sygnałem do późniejszej automatyzacji będzie przecięcie dolnej zewnętrznej bandy zmienności z H4 od dołu z dolną (tutaj akurat wewnętrzną) dolną bandą zmienności z D1.
WOLUMEN
Wolumen lubię czasem obserwować na barchart:
Źródło: https://www.barchart.com/stocks/quotes/ZCZ24/interactive-chart
Widzimy na dnie większy wolumen – taki o dużej wartości względem średniej. Ponadto mamy też ekstremum górne liczby otwartych kontraktów (fioletowa linia to ‘open interests’). Wolumen relny akurat tez dla kukurydzy można śledzić na platformie xstation od xtb:
Widać tu powiększone wolumeny na dołkach, czyli podbierali z dołków, akumulowali.
Tu na TradingView są wolumeny z kontraktu aktualnego, więc wygląda to nieco inaczej choć podobnie. Dorzuciłem profil i deltę bo akurat tak miałem ustawione:
Widzimy tu także punkt przyciągania w okolicy 480 USD za buszel. Zwykle tam rynki dochodzą i kręcą się w kółko w okolicy, bo to coś jak kąpiel w forsie, a ściślej kąpiel w płynności rynku. Zwykle nie opłaca się przebijać od razu takiego poziomu, rynek musiałby mieć konkretny powód, a zwykle nie ma, bo jak też mawiał Al Brooks jest przynajmniej 80% prawdopodobieństwa, że rynek nie wejdzie w trend.
DYWERGENCJA
Rynki surowcowe lubią robić dywergencję przy dołkach. Spójrzmy na dywergencję na zwykłym wskaźniku RSI (ustawienia domyślne):
Niebieskimi liniami zaznaczyłem dywergencje na wskaźniku RSI i na wykresie ceny. Pomarańczowa strefa była jakby ostrzeżeniem bo tutaj cena zeszła niżej a wskaźnik nie i odtąd obserwowałem. Pierwsze wybicie niebieskiej przerywanej linii przez ceny już było logicznym sygnałem do pierwszego longa. Choć jak mnie znacie lubię też założyć że dywergencja będzie potrójna ( a zwykle jest potrójna) i kupować pips poniżej drugiego dołka 🙂 Wolę podbierać niżej niż potem długo czekać na pierwsze zyski i zwykle kupuję, rzadko otwieram shorty – taka psychika.
Wyjście z pozycji
No tak prawie na pewno dobrym pomysłem na wyjście jest sytuacja zaznaczona czerwoną strzałka gdy wbijamy się w wewnętrzną górną bandę zmienności z dziennego.
I to tyle w temacie case study na bardzo prostym instrumencie jakim jest kukurydza, a bynajmniej gdy jest tanio jak teraz. Bo uważam, że łatwiej podbierać zlecenia kupna z dołu gdy w skali bezwględnej jest tanio (skala bezwzględna to względem ceny zerowej). I dlatego tu było łatwo – to główny powód.
Dobra, rozgadałem się, czas wracać do Pythona a potem AmiBrokera.
Ciao
P.S.: książka czy wskaźnik dostępne w sklepiku. Natomiast wskaźnik dla TradingView czy II tom książki już w świecie algo-tradingu to z czasem.
Facebook Comments