Od dziś można zakupić wolumen rzeczywisty dla platformy MT4. Dysponuję paczką 6 wolumenów rzeczywistych. Oto one:
- Wolumen rzeczywisty
- Wolumen różnicowy (delta)
- Wolumen ask-bid
- Wolumen skumulowana delta – używam go na kształt wskaźnika “open interests”
- Wolumen skumulowany
- Wolumen różnicowy skumulowany
Nie będę ukrywał, że używam 4 z tych 6. Wolumeny skumulowane to suma wolumenów na fali, a więc wskazują falę zakupową lub sprzedażową. Lepsze sygnały daje różnicowy skumulowany, gdyż on kumuluje tylko przewagę kupujących lub przewagę sprzedających, a nie cały wolumen (czyli cały obrót z obu stron kupujących i sprzedających).
Posłużymy się parą, która obecnie zagrywam w kierunku longów, czyli USD/CHF. Z tym, ze z tym obecnie to tutaj należy uważać, gdyż dno spadków Larry Williams określił dopiero na 27-28.02.2020. Także względnie spokojnie go teraz skupuję głównie pod kątem gry w oparciu o carry trade,a dopiero po 27.02.2020 będę zwiększał wolumen zakupowy na tej parze.
Ad. 1. Wolumen rzeczywisty
Dzięki wolumenowi rzeczywistemu jestem w stanie obserwować formację VSA, a także widzę od razu zainteresowanie długiej strony rynku. Oni kupują dołki.
Na wskaźniku u dołu po prawej, macie 6 przycisków, dzięki czemu wygodnie możecie przełączać się między jednym a drugim wskaźnikiem wolumenowym.
Ad. 2. i 3. Wolumen różnicowy – delta
Wytłumaczę oba począwszy od trzeciego. Poniżej wolumen ask – bid:
Są dwa rodzaje ceny:
- cena ask – ta wyższa po której kupujesz
- cena bid – ta niższa po której sprzedajesz
- różnica tych cen to spread
Skoro po jednej z tych 2 rodzajów cen możesz kupować, a po drugiej odrębnej cenie można tylko sprzedawać, to oznacza, ze można te wartości pogrupować a potem porównać.
Ten wskaźnik je właśnie grupuje i graficznie w postaci histogramu przedstawia.
Natomiast kolejny wskaźnik (różnicowy) odejmuje jedną wartość od drugiej. Przedstawia on jedynie różnicę w ilość zawartych transakcji po cenie ask lub bid, oraz jaka to jest różnica.
Zielony kolor wskazuje cenę ask, a czerwony cenę bid. A więc widzimy na poniższym przykładzie, ze na przedostatniej świecy kupowano. Przewaga była kupujących. I to właśnie przedstawia
wolumen różnicowy:
Na dużej świecy spadkowej kupowali i potem nagle młoteczek. Kanały zmienności również są ustawione prowzrostowo. Jest 12:30, a więc traderzy są na lunchu, na którym wypytują brokerów o sentyment rynku. Niewykluczone, że podczas otwarcia sesji amerykańskiej po delikatnym pogłębieniu dołka (wstrząśnienie otwarcia w USA), nastąpi zwrot czyli wzrosty. To tylko przykładowa interpretacja.
Ad. 4. Zmiana delty
Czwarty wskaźnik pokazuje jak się zmieniała delta, wolumen różnicowy w czasie, w sumie.
Osobiście go traktuję jako “open interests”, przez co rozumiem, że gdy rośnie to przybywa kupujących. Gdy on długo rośnie a cena długo spada to rozumiem dzięki niemu, że grubasy *smart money) są już dość mocno zapakowane w dany walor. Wtedy również rozważam kupno. I taka obecnie mamy sytuację na analizowanej parze.
Ad. 5. Wolumen rzeczywisty skumulowany
Akurat na tej parze obecnie (na H1) wiele nie widać, więc zszedłem na 1-minutowy, by uwypuklić przykład. Poniżej mamy spora wyprzedaż na której zakumulowały się zlecenia sprzedaży i rynek się wylał do dołu, gdzie obecnie rysuje się akumulacja, bynajmniej an chwilę obecną ma kilka znamion akumulacji.
Jeśli to co tutaj widzimy porównamy z wolumenem (zwykłym) rzeczywistym:
to dobrze widać stopping volume oraz (na chwilę obecną tak można przyjąć) spring. Duże wolumeny w okolicy domniemanej formacji spring to na chwilę obecną udany test wolumenowy. Co oznacza, że brakuje tam podaży.
Ad. 6. Wolumen różnicowy skumulowany
Najpierw w wersji dla 1-minutowego:
Z prawej strony te 2 czerwone strzałki na tym wolumenie lepiej pokazują przeprowadzenie udanego testu wolumenowego. Zakumulowana sprzedaż nie pociągnęła cen w dół. W efekcie, czego zobaczyliśmy postęp ceny we wzrostach, odpowiedzią rynku były wzrosty.
Na H1:
Ładnie to wygląda na przełamaniach swingów (dołek i szczyt zaznaczono grubą pionowa linią). Ale na pomniejszych swingach też to dobrze wygląda.
Podsumowanie
Wolumen oparty jest na bieżącej serii kontraktów futures na giełdzie CME. Jest to największa giełda na świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o waluty i surowce. Poniżej lista instrumentów, na które wolumen (paczka 6 wolumenów) jest dostępna:
Dla tych instrumentów wolumen wskazuje właściwą wartość, co oznacza, ze np. dla EUR/JPY wolumen będzie pobrany z EUR/USD, gdyż Euro jest tą ważniejszą walutą z koszyka głównych walut.
O ty gdzie można kupić wskaźniki w skłąd których wchodzi te 6 wolumenowych oraz kilkanaście innych ujawniam w poniższym artykule płatnym:
P.S.: Wszelkie metody rozumowanie przedstawione w tym wpisie to prywatne opinie autora i nie stanowią rekomendacji w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia.
Facebook Comments