KALENDARZ SEZONOWY
W dzisiejszym wpisie mam dla Was coś ekstra!
Przez kilka ostatnich miesięcy badałem zjawisko sezonowości na rynkach finansowych.
Zajmowałem się bardzo obszernymi badaniami zarówno od strony fundamentalnej jak i technicznej. Poniżej przykładowe foto z relacji cykli fundamentalnych dla miedzi:
Jak widać zawsze uwzględniałem w swoich badaniach zmienność danego rynku w ramach kanałów zmienności z interwałów dziennego oraz tygodniowego.
Sprawdzałem jak sezonowość odnosi się do Price Action – przykład z rynku trzody chlewnej:
Konfrontowałem swoje cząstkowe wyniki z wynikami badań w instytucie Moore’a:
Sprawdzałem wzajemną korelację pomiędzy różnymi seriami kontraktów na giełdach: CME, ICE i LME:
Dokonywałem skrupulatnych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel każdego z tych rynków – przykład z rynku bydła – dla okresu nie krótszego niż 10 lat i nie dłuższego niż 20 lat:
Stosowałem 3 renomowane modele sezonowe (o płatnym dostępie do swoich modeli) – przykład z equityclock dla bawełny:
W modelach łączyłem samopodobne wzorce tworząc okna sezonowe:
Sprawdzałem kiedy są zbiory w najważniejszych regionach dla danego surowca (bawełna):
Zbiory:
USA: od początku sierpnia do końca listopada
Chiny: od początku września do końca października
Indie: od początku października do końca lutego
Sprawdziłem oficjalne rezerwy złota w poszczególnych państwach:
Porównywałem wyniki cząstkowe na żywo z modelem falowym Elliotta:
To samo na tle analizy zmiennościowej dla wyników cząstkowych oraz ostatecznych:
Sprawdzałem zależności geometryczne dla różnego rodzaju cykli (złoto):
Sprawdziłem wolumen i czas dostaw oraz stanów magazynowych najważniejszych giełd (tutaj dostawy cynku do magazynów giełdy LME czyli giełdy metali w Londynie):
Owe dostawy porównywałem z 10 – letnimi normami magazynowymi:
Sprawdzałem wzajemne korelacje pomiędzy różnymi instrumentami, gdy sezonowość się gdzieś nakładała korelacja cynku i miedzi z 20 lat):
Sprawdzałem wszelkie dane fundamentalne, w tym zdroworozsądkowe wykorzystanie danego surowca:
Sprawdzałem kto i ile wyprodukował danego surowca w poszczególnych latach:
Sprawdzałem czy bardziej się opłacają transakcje kupno – sprzedaż czy gra tylko w jednym kierunku np. tylko kupno w danym obszarze cenowym (ropa):
Sprawdzałem czy świat nie przerzuca się z jednego surowca na inny i czy nie są budowane odpowiednie infrastruktury ku temu ( gaz LNG):
Sprawdzałem wpływ klęsk żywiołowych na ruchy cen i ich sezonowość (huragany a gaz):
Tworzyłem sygnatury w oparciu o modele przebadane w excelu (średnio) 12 lat wstecz i porównywałem je z każdym rokiem (EUR/USD):
I wiele wiele innych zabiegów aby ostatecznie wyliczyć sezonowość danego waloru.
Wyniki badań zebrałem w jednej tabeli.
Ta tabela to kalendarz sezonowy
Kalendarz sezonowy w formacie PDF skupia się na 22 poniższych instrumentach finansowych:
- bawełna
- kakao
- kawa
- cukier
- sok pomarańczowy
- kukurydza
- pszenica
- soja (soybean)
- srebro
- złoto
- platyna
- miedź
- cynk
- nikiel
- ropa WTI
- ropa BRENT
- gaz ziemny
- trzoda chlewna
- bydło
- EUR/USD
- AUD/USD
- GBP/USD
A więc macie tu przekrój od rynku FOREX, przez rynek metali, rynek płodów rolnych, żywca aż po surowce energetyczne.
W poniższym linku możecie zakupić omówiony kalendarz sezonowy za pośrednictwem kanału płatności Przelewy24, czyli natychmiastowo i bezproblemowo.
Gorąco polecam zapoznanie się z kalendarzem
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.
Facebook Comments