Jeden z lepszych setupów dla początkujących adeptów szkoły Order Flow.
Trading Kowalskiego
Jak gra przeciętny Kowalski? Na pałę. To nie jest żart. Ludzie generalnie walą na pałę na rynku, czyli grają bez strategii, bez psychologii, bez zarządzania kapitałem i bez pomyślenia czy też planu gry. Obserwując rodzące się narzędzie do zaawansowanych analiz Order Flow rzuciło mi sie w oczy to zjawisko na wielu instrumentach.
Początki Order Flow
Wstępem do Order Flow Trading jaki należy opanować najpierw to analiza wolumenu i Price Action a zmieszane razem nazywamy VSA (Volume Spread [spread świecowy] Analysis). I to jest absolutna podstawa, bez tego nie pójdziesz dalej. Tak jak Order Flow trading ewoluował w dużych bankach z VSA tak samo niektóre patterny techniki czy setupy także. Dziś omawiam jedną. Wzięła się z zatrzasku czy gotta jak mawia Glinicki. Chodzi tu o to, że dużo zwykłych osób, nazywanych retail traders lub “ulica”, kupuje bardzo późno w ruchu wzrostowym i shortuje bardzo późno w ruchu spadkowym. Jest to idealna strefa płynności aby duży gracz mógł się odwrócić. W losowym miejscu wykresu ceny zawsze brakuje płynności aby duży gracz mógł zrealizować swoje wielkie zlecenia.
Dlatego każdy wielki gracz zawsze szuka stref płynności.
Zapamiętaj to jak Amen w pacierzu. Płynnosc to słowo nr 1 na rynkach finansowych.
Market maker
Skoro wiemy że ulica czy też dump money zawsze dołącza do trendu lub tendencji ogólnie ruchu kierunkowego bardzo późno to wiemy też, że tam powstaje duża strefa płynności. No bo skoro ulica kupiła wysoko to “Smart Money” im sprzdali czyli zrobili short, no bo skąd ulica by kupiła i od kogo. Od tego jest Market Maker, co nie?!
Nie istnieje w losowym miejscu na wykresie ceny dostateczna liczba kupujących i sprzedajacych. Jest to niemożliwe. I dlatego powstał Market Maker.
Oczywiście gdy wy gracie na CFD u brokera Foreksowego to drugą stroną transakcji jest w zasadzie zawsze broker. Oczywiście on ma Book A i Book B w razie gdyby ktoś zarabiał na rynku regularnie co zdarza się niezmiernie rzadko, prawie wcale, ale generalnie to broker CFD-ków jest dla was czymś w rodzaju Market Makera, czyli dostarcza płynność, umożliwia handel i czasem wywali na stopach kilku klientów zwykle na spreadzie bo go nie widać na wykresie ceny, a te kilka pipsów czasem zmiecie jakąś część rynku.
Zatrzask
Wracając do formacji VSA gotta lub zatrzask to chodzi właśnie o to, że gdy jest dużo kupujących późno w trendzie wzrostowym (i analogicznie w spadkowym) to pojawia się fajna strefa płynności dla dużego gracza. Na niej on odwraca tendencję natychmiastowo zostawiając pod wodą największą a przynajmniej bardzo dużą część rynku retaili, ulicy, głupich pieniędzy bezmyślnego Kowalskiego. Początkowo się wkurzałem na idiotów gdy na to patrzyłem projektując Aresa. Ale potem stwierdziłem, że to olbrzymia przewaga.
Pamiętaj, że twoja strata to czyjś zysk. Każdy ma w interesie byś tracił, absolutnie każdy, nawet ci których się nie spodziewasz.
I tak powstają trapped traders. W VSA ciężko to namierzyć. W Order Flow jest to dużo prostsze.
Trapped Traders na kanwie Order Flow Trading
Co jest potrzebne? Ogólnie to może być kilka kombinacji. Postaram się przedstawić najprostszą bazując na najprostszych narzędziach z Ares Terminal oraz DeepCharts (tam też one są i jest to dobre narzędzie). A zatem potrzebujemy w najprostszym ujęciu: Profil wolumenowy, profil delty wolumenowej, Świecowy Speed of Tape. Mówię świecowy bo w Aresie jest też tickowy. Ale tu się ograniczamy do nierównowagi zleceń na świecach. Oczywiście że mozecie użyć tu nawet footprint czy imbalance czy fusion czy big orders czy co tam chcecie. Ja omawiam prosty setup, który można opanować w jeden dzień, i na którym możecie realnie zarabiać pieniądze. Bo przecież tylko to się liczy: grasz żeby zarobić pieniądze dla siebie. Ale musisz to robić z głową bo:
Gdy nie wiesz kogo w danym momencie odleszczają, jesteś jednym z nich.
Popatrzmy na przykładowy wykres obecny z Ethereum:
A teraz nanieśmy jakieś gryzmoły, żebyś wiedział o czym mowa:
Na dole masz świecowy Speed of Tape (podobny jest na DeepCharts). W okręgach zaznaczyłem miejsca na które patrzymy. Na wykresie ceny mamy z lewej strony profil wolumenowy czyli poziome miejsca na wykresie, gdzie jaki wolumen został przehandlowany. Mamy tam Value Area (VA) miejsce, skupiska dużego wolumenu. U góry i na dole mamy Low Volume Node (LVN) gdzie jest dziura płynności. Rynek mógłby w nie wejść jak w masło, bo tam nie ma zleceń, nie ma płynności. Na rynku trendowym cena porusza się od High Volume Node do High Volume Node i przelatuje przez strefę LVN bez wysiłku. Ale trend to zwykle 20% profilu ruchu na rynku. W 80% rynek jest anty – trendowy nazywamy to mean reversion czyli tendencja powrotu do średniej, gdzie od LVN rynek się odbija. Tam też powstają wasze Fair Value Gap. Po prostu Market Maker nie ma interesu w tym, aby wyciągać rynek na wyższe (niższe) poziomy cenowe, bo albo nie chce, albo nie jest w ruchu sam, czyli nie opłaca mu sie dać zarobić innym. Święte prawo Market makera:
Jeśli zechcesz wyciągnąć rynek na wyższe lub niższe odległe poziomy cenowe upewnij się, że w tym ruchu jesteś sam.
A więc LVN zwykle stanowi wsparcie/opór. Ale nie z automatu, lecz na strefie płynności i właśnie o tym jest ten artykuł.
Po prawej stronie masz profil delty wolumenowej, która przedstawia dominantę zleceń agresywnych (z palca, market). Częściej ulica wchodzi na rynek zleceniami agresywnymi. Smart Money zwykle jak ma wybór wybiera zlecenia typu limit (i te widzicie na narzędziu Bookmap [też dostępne w Aresie]). Zielone słupki to skupisko dużej asymerii zleceń buy market nad zleceniami innymi. Czerwone słupki to dominanta asymetrii zleceń sell market nad innymi zleceniami. I jak widzicie na dołkach jest potężna ilość sprzedających a na szczytach potężna ilość zleceń osób kupujących. I to jest ten zatrzask, to są uwięzione pozycje (trapped orders).
Gdy na początku to obserwowałem klnąłem pod nosem: idioci, debile, pojeby itd. Ale po pewnym czasie zauażyłem, że to jest prawie reguła. I to na tyle częsta, że aż poczatkujących zamierzam uczyć tej techniki w tym swoją kobietę. No bo zrozumiałem, że skoro głupi jest głupi to ja nic na to nie poradzę, a jeśli mogę przytulić grosz to to zrobię.
Podsumowanie
Trapped Orders to potężna technika Order Flow Trading, która na rynku pojawia się regularnie. Oprogramowanie Ares Analytics v1, które jeszcze nie zostało oficjalnie upublicznione, na pełnym luzie wyciąga tego typu zjawiska na powierzchnię.
Co najlepsze – na ten moment do pracy z Aresem nie potrzebujesz żadnego drogiego, zewnętrznego źródła danych. Obecnie wspieramy natywne strumienie tickowe z Binance, Deribit oraz Hyperliquid całkowicie za darmo.
Ares
Oprogramowanie do Order Flow – Ares – będzie dostępne dla maksymalnie 20 osób pod koniec jesieni lub zimą w cenie subskrypcyjnej zaniżonej dla pierwszych klientów (ale dożywotnio): 99 zł miesięcznie. Zapisywać się można już teraz poprzez ten email: test4profit@gmail.com
