Wstęp

Gdy ktoś mnie pyta czy gram zgodnie z trendem czy przeciw – trendowo (kontrariańsko) chętnie przyznaję, że kontrariańsko. Ale jest to połowiczna prawda. Po prostu pytanie jest źle zadane. Należało by zapytać także o interwał, gdyż jak wiecie gram na wielu interwałach używając kanały zmienności – i to nazywam właśnie zmiennością zagnieżdżoną. Gniazdem a raczej węzłem zmienności nazywam miejsca, w których wykupienie lub wyprzedanie pokrywa się z każdym interwałem od M15 po D1 i/lub W1. Jednakże takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. A co w momencie, kiedy jesteśmy po sygnale zakupu na W1 ale mamy jednocześnie inne sygnały z innych interwałów. Jeżeli na 2 różnych interwałach mamy 2 różne trendy to cokolwiek nie zrobimy nie będziemy grali ani zgodnie z trendem ani przeciwko trendowi. Czym do cholery jest trend?

Trend

Trend rozumiany wg klasycznej analizy technicznej, moim zdaniem, nie działa w takim sensie, że nie pozwoli Wam regularnie zarabiać pieniędzy na rynku FOREX. A więc jak ja rozumiem trend w świetle metody, którą zamierzam tu opisać?

Trend – jest to kierunek, w którym porusza się rynek w perspektywie interwału tygodniowego. Kierunek zostaje wybrany w momencie, w którym cena uderza w bandę zmienności na interwale tygodniowym i relatywnie szybko odbija się od niej. Najlepsze sygnały to te, które uderzają w okolice band zewnętrznych. Popatrzcie:

Na przykładzie fajnego rynku jakim jest AUD/NZD (u brokerów australijskich)  w interwale dziennym, w sposób ścisły i jednoznaczny opisaliśmy nową definicję trendu w ramach zmienności w kontekście interwału tygodniowego. Te czarne linie to interwał tygodniowy, a szare to interwał dzienny. Linei przerywane różnią się od linii ciągłych współczynnikiem odchylenia standardowego. W ogólności obie linie są cenne, więc obie stosujemy.

Najlepsze jest to, że nie ma tutaj mowy o subtelnościach ani wielu poziomach swobody. Masz konkretnie ustalony trend i każdy na świecie zgodnie z tą metodą zobaczy to samo. Ponadto mało kto to zobaczy, bo mało kto wie, że rynki fluktuują wewnątrz kanałów zmienności, którą można opisać matematycznie sztywnym wzorem. I to jest moi drodzy – PRZEWAGA.

Bez przewagi nigdy nie ugrasz nic zauważalnego na rynku.

Na rysunku występują w ogólności 2 rodzaje trendu:

• spadkowy
• boczny, konsolidacja

Chodzi tutaj o to, że 10% tego rysunku od lewej to silne spadki (kanał czarny nachylony ku dołowi). Poprzez silne rozumiem kierunek kanału zmienności. Zawsze jest lepiej grać w kierunku zgodnym z nachyleniem kanału. Kanał był nachylony pro – spadkowo z lewej części wykresu. Oznacza to, że gra na wzrosty przy kanale mocno nachylonym do dołu jest obarczona bardzo dużym ryzykiem. A to oznacza, że taka gra nie zawsze da zarobić.  Czasem da, gdyż naszą przewagą będą wejścia z M15. Grając w kanale płaskim (90% tego rysunku) lub w kanale wzrostowym na wzrosty a spadkowym na spadki jest lepszym rozwiązaniem. W kanale prostym gramy w obu kierunkach. Oczywiście kanał prosty może być zarówno akumulacją jak i re – dystrybucją z miesięcznego. Ale interwał bazowy na poziomie tygodniowego jest wystarczający do gry z poziomu M15.

Trend – definicja uzupełniająca

Mamy tutaj styczność z teorią zagnieżdżoną, a to oznacza, ze mamy wiele perspektyw. Mamy różne kanały z różnych interwałów. Mamy różne ich konfiguracje. Poniżej  inna definicja, aczkolwiek dobrze jeśli obie połączymy. Trend – jest to nowy kierunek ruchu ceny w wyniku uderzenia w siebie (i odbicia) 2 band zmienności W1 z D1. A więc gdy banda z dziennego (linia szara ciągła) uderzy w linię czarną (czarna przerywana zazwyczaj) mamy do czynienia ze zmiana trendu. W tej pod – metodzie mamy więcej sygnałów. Na poprzednim rysunku ostatnia czerwona strzałka da się podzielić na większą liczbę trendów, kierunków ruchu rynku. Spójrzcie:

Ten sposób rozumienia trendu jest mniej ścisły ale za to sygnały są częściej. Dlaczego jest mniej ścisły? Chodzi o to, że odległości między bandami są wielce niedoskonałe. Niektóre do tego stopnia, ze aż musiałem je oznaczyć kolorem żółtym. Zaliczyłem tym sposobem sytuacje, w której szara ciągła pogrubiona linia dziennego kanału zmienności zbliża się do przerywanej czarnej wewnętrznej linii kanału zmienności tygodniowej.  Dlaczego pozwalam sobie na taka nieścisłość. Są 2 powody:

1. Sam kształt kanału zmienności z interwału tygodniowego jest płaski, czyli nie jest nachylony pod żadnym kątem. Zatem gramy dwukierunkowo wewnątrz tego kanału bez przewagi żadnej ze stron (long/short).
2. Na rysunku jest jeszcze jedna 5-ta linia czarna przerywana ale narysowana innym rodzajem linii. Jest to po prostu środek kanału zmienności z interwału tygodniowego. Po co nam ów środek. Otóż: im mniejsza odległość ceny do którejś z band zmienności (przyjmijmy, że dolnej) z interwału tygodniowego ale równocześnie im większa odległość od środka tym TANIEJ jest na rynku. Analogicznie drożej w przypadku górnej linii kanału zmienności.

W ten sposób powstają jakby sygnały uzupełniające. Wszystko się dzieje jednocześnie, dlatego jest to zagnieżdżona teoria zmienności. Jej największa zaletą jest to, że tak wyznaczone trendy są jednakowe u każdego adepta tej techniki i nie da się tego zrobić na więcej niż 1 sposób. Jedyna uznaniowość to zasady zarządzania kapitałem i/lub transakcją oraz te mniej pewne miejsca oznaczone kolorem żółtym. Tych żółtych miejsc przewagą jest zejście na niższe interwały bo być może a raczej na pewno tam powstały sygnały jednoznaczne. Na ten przykład schodząc interwał niżej i patrząc na ostatnie dwa żółte pola obarczone wyższą niepewnością z interwału dziennego mamy idealne sygnały w obrębie interwału H4.

Te 2 czerwone prostokąty wskazują sygnały idealne z poziomu H4. Dlatego ta teoria jest zagnieżdżona, gdyz liczą się wszystkie interwały. Niedoskonałość na D1 musi wynikać z doskonałości na H4. Ale niżej nie schodzimy. Doskonałość z H1 to już za mało aby usprawiedliwić niedoskonałość z H4. Dzieje się tak dlatego, ze H4 jest najniższym interwałem, na którym możemy polegać w kontekście tła. H4 to najniższy interwał, na którym sytuacja na rynku FOREX jest jeszcze stabilna. Oczywiście wejścia robimy z M15. Przykład żółtej elipsy (tej ostatniej) z interwału H1 (gdyż nie mam u tego brokera tak daleko sięgającej pełnej historii dla M15):

Pierwsze zlecenia sprzedaży należało otwierać w momencie wybicia ceny poza niebieską ciągłą linie kanału zmienności (interwał H4). Jeśli ktoś jest bardziej strachliwy to można było otwierać pozycje z palca w momencie, w którym po ukształtowaniu się szczytu (też szczyt na wskaźniku ATR – strzał zmienności często poprzedza zmianę trendu) czerwona linia (kanał zmienności z H1) opada i wraca w obszar niebieskiego kanału (interwał H4). Takie wejście byłoby ostrożniejsze, z potwierdzeniem. Ja oczywiście grałbym tu agresywnie wieloma zleceniami sell limit, które ustawiłbym nad ceną w momencie, w którym cena przekroczyłaby niebieską linię ciągłą. Oczywiście analogiczny sygnał potrzebowałbym, z pomarańczowej bandy z interwału M15.

To nałożenie się podobnej sytuacji w wielu okresach, interwałach jest naszą przewagą.

Podsumowanie

Jest to niezwykle prosta metoda określania trendu, jednakże starając się ją wytłumaczyć dokładnie mogłem sprawić wrażenie jakiegoś niepotrzebnego skomplikowania metody. Rzecz jasna lepiej się na to wszystko patrzy z poziomu kilku monitorów. Z poziomu małego ekranu laptopa jest lub może to być niewygodne. Ja obserwuję te zjawiska z poziomu 3 monitorów 26 cali full HD podpiętych pod kartę AMD R7 na półokrągłym biurku (które to zajmuje pół pokoju).

Bonus

Bonus. Najgorsze wskaźniki jakie są stosowane obecnie w tradingu na rynku FOREX:

• ADX
• Linie trendu
• Oscylator stochastyczny
• Poziomy cenowe
• CCI
• Linie wsparcia i oporu
• Świece japońskie i ich formacje
• Formacje cenowe na Forex (np. trójkąt)
• Bandy, wstęgi Bollingera
• Fibonacci
• RSI
• Średnie kroczące i ich przecięcia

Powód: zbyt oczywiste, za dużo możliwych ustawień (za dużo poziomów swobody), każdy to widzi. Duży bank gra przeciwko temu wszystkiemu, za stare, zbyt opóźnione, zbyt oklepane, zbyt popularne (popularność jest zła na Forex).

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3c6o4O8goAo

Życzę udanych inwestycji

Jeśliby ktoś chciał zamówić kontent, czyli artykuł na interesujący go temat na łamach tego portalu, czy jakąś analizę to może to zrobić tutaj:

Jeśli również na tym rynku widzicie przewagę dzięki wskaźnikowi zmienności, który rozwija się aż do pojęcia zmienności zagnieżdżonej (stosowny template załączony do przedmiotu) to udostępniam go w tym miejscu:

Jak zawsze polecam symulator do nauki gry na rynkach. Książka rzadko kiedy prawdę powie, natomiast własne doświadczenie w testowaniu konkretnego myślenia na symulatorze to potężny oręż.

Oprogramowanie to jest warte każdego dolara – możecie je zakupić tutaj: https://forextester.com/

Aby przewalutowanie nie stanowiło wielkiego problemu polecam korzystać z PayPala.
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.

Wytłumaczę dlaczego XM to dobry broker. Chodzi o to, że to duży broker i jemu nie opłaca się ryzykować swojej reputacji, żeby inwestorowi robiącemu zyski na poziomie śmiesznych 100 000 zł rocznie wchodzić w drogę. Dlatego jest lepszy od innych i dlatego sporo traderów – milionerów ma tutaj konto. Człowiek z Dalekiego Wschodu (kumpel znajomego), który nauczył mnie pomiaru zasięgów na FOREX (opisana w mojej książce) posiada ponad 22 miliony USD właśnie u tego brokera. Ponadto tylko 69% klientów tego brokera traci pieniądze. Jest to obok LYNX’a jedna z najniższych ilości osób stratnych – zauważ.