Analiza zmiennościowa wielowymiarowa – podstawy

Case study

Dobre efekty daje gra pod wszystkie istotne interwały. Bo po co się ograniczać jedynie do 2. Absolutnie bazowym interwałem metody jest M15. Interwałem, przy którym rynek może lawinowo i denerwująco zejść niżej czy wyżej niż się wydaje (na M15) jest interwał D1. Te 2 interwały to podstawa. Dodatkowo, warto rozwinąć spojrzenie o interwały: H4, H1 i W1 – w tej kolejności istotności.

Przykład GBPUSD:

Zapamiętajcie raz na zawsze:

Rynek porusza się zawsze przynajmniej na 2 nóżki. Innymi słowy robi zygzak.

Powyżej mamy interwał tygodniowy. Szybki rzut okiem na tygodniówkę to dobry nawyk przy odpaleniu danego rynku. Zygzak jest kompletny, więc longi zasadne.

Widzimy tu, że jest tanio, ale może być taniej. Choć od razu widać, że longi mogłyby dać lepsze wyniki niż shorty. Analizujmy dalej.

Zarzućmy sobie interwał M15 z H1, H4, D1.

Jest to wykres bardzo mocno zeskrolowany. Ale dzięki temu wyraźnie widzimy, ile jest miejsca do wzrostów, a ile do spadków. Widzimy też, że jest tanio.

Powiększmy nieco ten wykres. Zacznijmy od H1 skorelowanego z H4 i z D1 (czerwony kanał to H1, a niebieski to H4).

Te pomarańczowe strefy powstały od węzłów zmienności, czyli przecięć kanałów z różnych interwałów. Jak widać te strefy okazały się skutecznymi wsparciami i oporami.

Zwyczajowo, gdy koniunkcja wszystkich interwałów uderza w interwał dzienny, tak jak tu na rysunku, automatycznie otwieram pierwszego longa. Potem jeśli rynek będzie zjeżdżał nieco niżej to, powiedzmy co 30 pipsów, będę dokładał kolejnego longa. Chcę otworzyć ze 4 longi, ale mam amunicji (kapitału) na 20 longów, z tym że nie chcę się wystrzelać, więc na razie gram spokojnie.

Nie wstawiam tutaj wolumenu realnego, bo wiem, że raczej nie macie dostępu – bo i skąd?!  Załóżmy, że macie konto u xtb i platformę xstation, bo to w tej chwili najprostszy dostęp do wolumenu realnego na wybrane instrumenty – za darmo.

Załóż konto u brokera xtb – najlepszego brokera w Polsce

Zatem analogiczny rysunek na platformie xstation, czyli wykres GBPUSD w interwale H1, lekko zeskrolowany.

Widzimy tutaj, że pojawił się największy wolumen licząc od wyprzedaży na szczycie. Może to być zgodnie ze schematem Wyckoffa – automatic rally, czyli short squeze, czyli domykanie krótkich pozycji przez dużych graczy. Jeśli tak jest to mamy fazę B akumulacji Wyckoffa.

Wolumen – analiza VSA – jest nastawiony na pozycje typu long.

Nie zacieszamy jak mały szczeniak, tylko na całkowicie wyłączonych emocjach dalej analizujemy ów przypadek na kablu.

Gdy przełączymy na wolumen skumulowany to wyraźniej widzimy formacje SOT (Shortening of the trust). Tam w ustawieniach wskaźnika wolumenu skumulowanego wpisałem “4” jakby to było dla kogoś istotne.

Widzimy tutaj, że mimo bardzo dużej fali wolumenu skumulowanego (pod zielonym kwadratem) to postęp ceny (zaznaczony zielonym kwadratem) był mizerny. Coraz słabiej spadamy. Oznacza to, że duzi gracze mogli już zacząć skupować rynek. To, że teraz rynek jest nieco niżej niż był wcześniej dla dużego gracza nie jest specjalnie istotne, bo on cały czas kupuje. On jest za duży by kupić raz i wyjebać rynek w kosmos. Dlatego kupuje powoli. Tu skupiamy się na procesie. Zakupy dużego gracza to nie czynność chwilowa, lecz proces długoterminowy. Duży kupuje po różnych cenach, gdyż zawsze ogranicza go płynność i pojemność rynku.

Następnie patrzymy na M15.

Największe wolumeny na zasadzie szczytów skupiska histogramów są na dołkach swingów. Oznacza to, że tam duży gracz kupował. Mali gracze spanikowani oddawali papiery mądrzejszym – jak zawsze. Duży gracz nie wie iloma swingami zejdziemy w dół, ale wie, że tak czy siak trend wzrostowy da zarobić, dlatego skupuje każdy dołek. Im więcej kupi tym lepiej. Tu znowu go ogranicza pojemność i płynność rynku. Natomiast z całą pewnością traderów z trading flooru w CITY nie ogranicza brak kapitału. Mają dosłownie nieograniczony hajs.

Nawet lepiej, że ten gwałtowny rajd do góry został wybity dołem. Maluchy myślą, że wróciliśmy do trendu spadkowego i sprzedają, a duży gracz to bierze odkupuje za bezcen od nieświadomych leszczy.

Teraz interwał M15 z poziomu kanałów zmienności MTF na MT4:

 

 

Jest godzina 15:49 a więc jesteśmy po otwarciu sesji w USA. Zatem jak zawsze pogłębiamy ekstremum (dołek) przed wyrzuceniem ceny do góry. Klasyczna zmyłka Amerykanów. Ponadto pomarańczowego koloru kanał zmienności z interwału M15 wyszedł poza kanał z H1 (czerwony) który wyszedł poza H4 (niebieski). Odwrócona kolejność tych kanałów to sytuacja anormalna i jak każdy absurd rynkowy nie powinna trwać długo.

Kiedy longi? Pierwszy od razu można z palca. Reszta to buy limity z sensowną odległością. Sensowna oznacza, że zawsze jest niewykluczone zejście aż do zewnętrznej linii kanału zmienności z interwału D1. Jeśli tak się stanie musimy mieć dość kapitału by utrzymać chwilowe straty i dokupić niżej.

Stop loss? Jedynie na kapitale. Dlatego też rachunki do gry na FX nie powinny być zbyt duże. No i warto mieć kilka. Tym bardziej, że jeszcze nie spotkałem brokera, który by miał równie dobrą ofertę na FOREX i np. na surowce.

Trenujcie teorię zmienności na symulatorze. Przykładowym symulatorem który używam i na którym się uczyłem jest ten poniżej – FOREX TESTER 3.

Załóż konto u brokera xtb – najlepszego brokera w Polsce

Życzę udanych inwestycji

Jeśli również na tym rynku widzicie przewagę dzięki wskaźnikowi zmienności, który rozwija się aż do pojęcia zmienności zagnieżdżonej (stosowny template załączony do przedmiotu) to udostępniam go w tym miejscu:

Jak zawsze polecam symulator do nauki gry na rynkach. Książka rzadko kiedy prawdę powie, natomiast własne doświadczenie w testowaniu konkretnego myślenia na symulatorze to potężny oręż.

Oprogramowanie to jest warte każdego dolara – możecie je zakupić tutaj: https://forextester.com/

Obecnie trwa przecena – promocja z okazji wydania nowej wersji, czyli wyprzedaż !!!

Polecam oprogramowanie do nauki i testowania sposobu myślenia na rynku. Grajcie poza schematami.

P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.