Cykle surowcowe a AUD/USD, a bandy z tygodniowego

Wstęp

Każdemu kto zdecydował się przeczytać ten wpis chciałbym pogratulować. Jest to jeden z najcenniejszych wpisów na tym portalu. Niżej omówiony artykuł przedstawia sobą wartość większą niż cała Wasza wiedza na temat tradingu zdobywana latami. Serio zamierzam się z Wami podzielić czymś wielkim. Pewnie każda licząca się instytucja finansowa zacznie mnie nienawidzić jeszcze bardziej za to, że zdradzam Wam taką perełkę. Mój profesor od fizyki mawiał: “Nie warto rzucać pereł między wieprze”. Ja uważam, że w tak zakłamanym świecie jak ten, w którym żyjemy każdy, kto ma upór w sercu powinien kiedyś poznać parę prawd o mechanice dręczącego go problemu. Poniżej rozkładam Wam na czynniki pierwsze cały jeden wybrany rynek FOREX -owy. Będzie to rynek Aussie – Dolara, czyli AUD/USD. Miłej zabawy! Wybór rynku był w moich badaniach przypadkowy.

Od początku…

Na początku, gdy zdecydowałem się przetrenować ten rynek na symulatorze a ściślej na FOREX TESTERZE 3, nie wiedziałem dokąd mnie zaprowadzą wnioski z tak przeprowadzonych badań. Jako że dawniej byłem gwiazdą sportów wyczynowych na wszystkich szczeblach rozumiałem, że w życiu największą wartość stanowi trening. Tak oto sport nauczył mnie najważniejszych podstaw biznesu i inwestowania.  Tam też dostrzegłem po raz pierwszy jak mizerna jest wiedza społeczna na temat rozwoju w danej dziedzinie. No bo robiąc wszystko tak samo jak inni, będziemy mieli rezultaty takie same jak inni, a nie o to nam chodzi. Aby być najlepszym trzeba robić inaczej. Trzeba iść pod prąd. Trzeba ryzykować więcej.

Problemy

Jest takie powiedzenie: “Jeśli w życiu masz pod górkę pamiętaj, że droga prowadzi na szczyt”.  Jest to jedyna rzecz, której nigdy mi nie brakowało: problemy, baa! nawet pech.  Dziś mogę powiedzieć, że na rynkach przeżyłem niemalże wszystko. Czasem gram tylko na podstawie doświadczenia. Rzadko coś mnie dziwi. Wracając do rynku Aussie – Dolara podczas testów natknąłem się na trendy dłuższe niż wynikało z moich początkowych założeń. Tam też spadała moja trafność (stosuję metody kontrariańskie). Przez większość testów miałem trafność 100%. Ale przychodził większy trend i traciłem a trafność spadała do 70%.  Dla mnie to źle, gdyż mam w życiu i na rynku tak wielkiego pecha, że stosując jedynie metody 100% mogę w ogóle zarabiać. Wystarczy cień szansy nawet niecały 1% prawdopodobieństwa, że stracę i tracę. Coś jak prawo Murphy’ego. Na ten przykład 3.01.2019 flash – crash na omawianym rynku i innych skorelowanych zczyścił mi połowę depozytu. Wtedy własnie testowałem nową metodę. A to pech. To nieważne, że rynek szybko odwrócił ale ostatnie 2 minuty spadków uruchomiły procedurę stop out zwaną też czasem margin call. Właśnie wtedy zadałem sobie pytanie o to dlaczego tak się stało? Odpowiedź okazała się mało skomplikowana. Na Politechnice na kierunku IT nauczyłem się, że nie istnieją na świecie rzeczy zbyt skomplikowane lub zbyt trudne. Mogą być jedynie problemy złożone z większej ilości prostych problemów i tyle.  Tak też było w przypadku rynku FOREX. Minęło wiele lat zanim zrozumiałem, że wszyscy w branży łżą jak psy! Po prostu kłamią w żywe oczy. W uświadomieniu tego pomógł mi prowadzony przeze mnie biznes – mała sieć restauracji na Pomorzu. Przynajmniej raz w tygodniu przychodzi jakiś oszust chcący mnie na coś naciągnąć. Ostatnio popularne były wyłudzenia na chore dzieci. Tak, te chuje nawet na chorych dzieciach potrafią cie oskubać. Wcześniej w trendzie był prąd. Generalnie zawsze jest jakiś trend wyłudzeń. W minionym roku raz w tygodniu dzwonił do mnie naciągacz chcący mi sprzedać obligacje korporacyjne i inne. Nie docierało do nich jak odpowiadałem, że na górce nie kupuję, albo, że śmieszą mnie zyski na poziomie 8% rocznie. Przyzwoity zysk to minimum 500% miesięcznie. Zwłaszcza na początku. Niższe zyski nie dadzą Wam utrzymania. Każdy ma swoje rachunki oraz zbliżone co do wartości dochody w sensie kapitału obrotowego.

Te nieoczekiwane trendy mi bardzo przeszkadzały w testach a raczej w back – testach. Oczywiście, jeśli wiesz, że ma nadejść trend spadkowy wtedy nie kupujesz na potencjalnym dołku, bo ów dołek będzie pogłębiony. Te dołki bywały tak bardzo pogłębiane, że ledwo mi wystarczyło kapitału na uśrednianie ujemne. Jest to sytuacja w której statystyka tego typu zagrania może nie pomóc. Tylko pytanie skąd masz o tym wiedzieć, że rynek wchodzi w roczny trend? Ten problem okazał się kluczowym, ale jak każdy kluczowy problem był też sam w sobie kluczem!

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że ruch rynkowy na interwale M1 oraz na interwale tygodniowym to ten sam ruch! Wszystkie interwały mają znaczenie. Często na szkoleniach wmawiano mi, że M1 a H1 lub D1 to zupełnie inne światy. To nie prawda! To ten sam ruch! Ale tego musiałem dowiedzieć się już sam. Dziś analizuję wszystkie interwały i każdy z nich daje mi pewien wgląd w panującą sytuację, zwłaszcza pod kątem zmienności rynku. Na rynku istnieje tylko jedna pewna rzecz – to, że cena się zmieni i będzie inna niż jest teraz. Dlatego badania nad zjawiskiem zmienności były strzałem w dziesiątkę! Zauważ, że aby zarobić na interwale dajmy na to – moim ulubionym – M15 musi powstać tak duży ruch, że doskonale go widać na dziennym a bywa, że i na tygodniowym. Wiedziałeś/Wiedziałaś o tym?!

Dam Ci przykład – przedwczorajsza sesja (14.01.2019) na AUD/USD – interwał M15:

W ciemno – niebieskim prostokącie jest cała sesja zbudowana ze świeczek w interwale M15. Na pierwszy rzut oka jest to sesja wzrostowa, bo więcej jest wysiłku włożonego w zbudowanie wzrostów, natomiast spadki z pierwszej połowy sesji to raptem 6 świeczek. Pierwszy błąd – jest to sesja spadkowa. Te chwilowe spadki w interwale dziennym wyglądały tak:

Chodzi o tą przedostatnią świeczkę – jest ona spadkowa. Tak, ta zaznaczona czerwoną strzałką. Jest to świeca spadkowa. Własnie dlatego warto sobie zaznaczać poziom otwarcia i zamknięcia danej sesji w interwałach do gry intra – day. Ja to zrobiłem budując Wam ową dzienną świeczkę na omawianym interwale M15 i wygląda to tak:

Prawda, że te świeczki są identyczne? Ta powyżej i ta z dziennego. A więc ten mało znaczący ruch z M15 trudny do przewidzenia i trwający tylko 6 świeczek a więc 1,5 godziny w ciągu doby zbudował nam świecę dzienną i nie wykluczone, że zapoczątkował lokalną korektę.

Istnieje taka zasada zwana zasadą Pareto, mówiąca że 80% wyniku pochodzi z 20% środków nakładu. W przypadku powyżej, świecę dzienną zbudował ruch stanowiący 6,25% doby czyli stosunek 93,5% do 6,25%. Pomijając liczby a skupiając się na idei – problem polega na tym, że na rynku FOREX zdarzają się sytuacje nagłej zmiany kierunku z dużą dynamiką, momentum. Grając kontrariańsko musimy wiedzieć z wyprzedzeniem, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo takiego nagłego zjazdu cenowego. Z tym, że nie chodzi nam o początek lokalnej mało ważnej korekty lecz o zmianę trendu na bardzo długi okres czasu. Powiem więcej nasze zlecenia oczekujące powinny czyhać na ten moment.

Dlaczego korekta tu i teraz? Odpowiedź daje interwał H4. Popatrzcie:

Co widzimy na H4? Rynek uderzył w górną wewnętrzną linię kanału zmienności, co sugeruje, że mogą nastąpić w najbliższym czasie spadki. Podejście pod tą niebieską przerywana linię nastąpiło 3 swingami tworząc kanał. Jak każdy zbyt idealny kanał tak i ten okazał się zmyłką. Wybijamy dołem tworząc zaczątek lokalnej korekty. Patrząc po wolumenie już wcześniej duży kapitał szykował się do sprzedania dużej ilości walorów.

P.S. Nie sugerujcie się moimi longami – to transakcje długoterminowe w oparciu o analizę tygodniową a ściślej pozostałość po flash – crashu.

Myślę, że nakreśliłem Wam zarys spojrzenia wielointerwałowego.

Problem spadkowego 2018. roku

W back – testach uzyskiwałem bardzo dobre wyniki grając longi pod koniec 2017. roku i w pewnym momencie kupując nisko rynek zaczął schodzić jeszcze niżej pogłębiając dno w sposób znaczący i zdecydowany. Pytanie zasadnicze brzmi: czy można było to przewidzieć? Bo jeśli tak odpuściłbym w ogóle longi i grał jedynie shorty z możliwie wysoka. I tak doszliśmy do meritum sprawy, do problemu nadrzędnego.

Zacznijmy od fundamentów. Para walutowa AUD/USD koreluje z rynkiem surowców. Poniżej macie graficznie wyszczególnione surowce najbardziej wpływające na cenę Aussie – Dolara:

Pomijając konkretne surowce spojrzymy na indeks surowcowy szerokiego rynku, posłużymy się indeksem Bloomberga – na początek wykres 3 – letni:

Zauważamy coraz mniejszy postęp w cenie – formacja SOT. Całość wygląda na dystrybucję. A teraz zbliżenie na rok 2018:

W drugiej połowie stycznia rynek zanotował szczyt, od którego w znaczący sposób odjechał. Ponadto cały rok był spadkowy. Skonfrontujmy ten wykres z dziennym AUD/USD patrząc na cały 2018. rok. Ale najpierw popatrzmy na okres ponad 3 – letni. 

Widzimy, że szczyt z II połowy stycznia na indeksie surowcowym zbiegł się ze szczytem na rynku AUD/USD. Niestety nieco wyższy kolejny szczyt na indeksie surowcowym już nie wywołał korekty znaczących rozmiarów na AUD/USD. Czerwona strzałka wskazuje o który szczyt chodzi. Był to 26.01.2018. I teraz to, co jest niezwykle ważne. Rynek uderzył w 2 bandy 2 różnych i niezależnych od siebie kanałów zmienności. Nieznacznie przebiliśmy szarą jednolitą linię będącą zewnętrzną górną linią kanału zmienności z interwału dziennego. W tym samym miejscu przebiegała wewnętrzna górna linia kanału zmienności z interwału tygodniowego (przerywana czarna cienka linia). Obie linie uderzyły w siebie co wskazuje czerwona strzałka. Stamtąd rynek zaczął cało roczne spadki.

Na tak dużych spadkach skupowanie dołków to marny pomysł.  ale mogliśmy to przewidzieć w oparciu o koniunkcję tzn. nałożenie linii kanałów zmienności z wysokich interwałów. Do tego lokalny szczyt na indeksie surowcowym dopełnił obrazu także od strony fundamentalnej.

Zanim przejdziemy do rocznego wykresu pokażę Wam prawie dekadę pod kątem akumulacji/dystrybucji w zgodzie z koniunkcją interwałów D1 oraz W1:

Jest to dowód, ze duże ruchy, a więc trendy występują w zgodzie z uprzednio występującymi strefami akumulacji/dystrybucji oraz występują one w pobliżu koniunkcji 2 kanałów zmienności w interwałach dziennym i tygodniowym.

A teraz przejdźmy na wyraźniejszy obraz 1 roku a ściślej roku 2018.:

Spójrzcie teraz dokąd zeszliśmy. Zeszliśmy do analogicznej sytuacji na przeciwległej stronie kanału zmienności tygodniowego. Mamy znowu koniunkcję przez co rozumiem:

• Linia zewnętrzna dolna (szara jednolita) kanału zmienności z interwału tygodniowego przebija wewnętrzną dolną linię (czarna cienka linia) kanału zmienności z interwału tygodniowego.
• Obie te linie wybija nieznacznie cena

Zaznaczyłem to miejsce zielonym prostokątem. Poniżej tego prostokąta ta zielona linia wyznacza dołek z interwału miesięcznego. Na ten interwał równeiż warto patrzeć zwłaszcza pod kątem Price Action. Spójrzcie:

Na interwale miesięcznym widać, że wybiliśmy nieznacznie strefę podstawy tej dużej akumulacji. Duże łapanie stop – lossów. Mamy stop hunting z miesięcznego. Co może sugerować początek sporego ruchu do góry. Poniżej tak przy okazji moja analiza falowa dla miesięcznego kiedyś tam wykonana.

Podsumowanie

A zatem wykres tygodniowy nam bardzo precyzyjnie pokazał wykupienie rynku pod kątem analizy zmienności. W pobliżu ekstremów kanałów z wyższych interwałów grając choćby na M15 warto grac już tylko jednostronnie zakładając, że znienacka rynek odbije się w przeciwnym kierunku rysując na naszym niskim interwale znaczący ruch, który może pochodzić od graczy grających z wyższych interwałów. I właśnie dlatego grajmy w harmonii z wyższymi interwałami.

Życzę udanych inwestycji

Jeśliby ktoś chciał zamówić kontent, czyli artykuł na interesujący go temat na łamach tego portalu, czy jakąś analizę to może to zrobić tutaj:

Jeśli również na tym rynku widzicie przewagę dzięki wskaźnikowi zmienności, który rozwija się aż do pojęcia zmienności zagnieżdżonej (stosowny template załączony do przedmiotu) to udostępniam go w tym miejscu:

Jak zawsze polecam symulator do nauki gry na rynkach. Książka rzadko kiedy prawdę powie, natomiast własne doświadczenie w testowaniu konkretnego myślenia na symulatorze to potężny oręż.

Oprogramowanie to jest warte każdego dolara – możecie je zakupić tutaj: https://forextester.com/

Aby przewalutowanie nie stanowiło wielkiego problemu polecam korzystać z PayPala.
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.